Bāzele I atsaucas uz starptautisko banku noteikumu kopumu, kuru izveidojusi Bāzeles Banku uzraudzības komiteja (BCBS), kas atrodas Bāzelē, Šveicē. Komiteja nosaka minimālās kapitāla prasības finanšu iestādēm ar galveno mērķi samazināt kredītrisku. Kredītrisks Kredītrisks ir zaudējumu risks, kas var rasties, ja kāda no pusēm neievēro jebkura finanšu līguma noteikumus, galvenokārt ,. Bāzele I ir pirmais noteikumu kopums, ko definējusi BCBS, un tā ir daļa no tā saucamā Bāzeles vienošanās, kas tagad ietver Bāzeles II Bāzele II Bāzeles II ir otrais starptautisko banku noteikumu kopums, ko noteikusi Bāzeles Banku uzraudzības komiteja (BCBS). Tas ir minimālo kapitāla prasību noteikumu paplašinājums, kā noteikts Bāzeles I regulā. Bāzeles II sistēma darbojas trīs pīlāros: kapitāla pietiekamības prasības, uzraudzības pārskats un tirgus disciplīna. un Bāzeles III. Nolīguma galvenais mērķis ir standartizēt banku praksi visā pasaulē.
Banku aktīvu klasifikācijas sistēma
Bankas aktīvu klasifikācijas sistēma klasificē bankas aktīvus piecās riska kategorijās, pamatojoties uz riska procentu: 0%, 10%, 20%, 50% un 100%. Aktīvi tiek klasificēti dažādās kategorijās, pamatojoties uz parādnieka raksturu, kā parādīts zemāk:
Īstenošana
Bāzele I galvenokārt koncentrējas uz kredītrisku un riska svērtajiem aktīviem (RWA) Riska svērtie aktīvi Riska svērtie aktīvi ir bankas termins, kas attiecas uz aktīvu klasifikācijas sistēmu, kas tiek izmantota, lai noteiktu minimālo kapitālu, kas bankām būtu jāpatur kā rezerves maksātnespējas risku. Minimālā kapitāla apjoma uzturēšana palīdz mazināt riskus. . Tas klasificē aktīvu atbilstoši ar to saistītā riska līmenim. Klasifikācija svārstās no bezriska aktīviem ar 0% līdz riska novērtētajiem aktīviem ar 100%. Sistēma pieprasa, lai minimālā kapitāla attiecība pret RWA visām bankām būtu 8%.
Pirmā līmeņa kapitāls attiecas uz pastāvīgāku kapitālu. Tam vajadzētu būt vismaz 50% no bankas kopējās kapitāla bāzes. Otrā līmeņa kapitāls ir īslaicīgs vai mainīgs.
Ieguvumi no Bāzeles I
- Būtisks kapitāla pietiekamības rādītāju pieaugums Kapitāla pietiekamības koeficients (CAR) Kapitāla pietiekamības koeficients nosaka banku standartus, aplūkojot bankas spēju samaksāt saistības un reaģēt uz kredītriskiem un operacionālajiem riskiem. Bankai, kurai ir labs CAR, ir pietiekami daudz kapitāla, lai absorbētu iespējamos zaudējumus. Tādējādi tam ir mazāks risks kļūt maksātnespējīgam un zaudēt noguldītāju naudu. starptautiski aktīvo banku
- Konkurētspējīga vienlīdzība starp starptautiski aktīvām bankām
- Paplašināta kapitāla pārvaldība
- Finanšu novērtēšanas etalons finanšu informācijas lietotājiem
Ierobežojumi
- Citi riska veidi, piemēram, tirgus risks, operacionālais risks, likviditātes risks utt., Netika ņemti vērā.
- Uzsvars tiek likts uz aktīvu uzskaites vērtībām, nevis tirgus vērtībām.
Saistītie lasījumi
Finanses ir oficiālais finanšu modelēšanas un vērtēšanas analītiķa (FMVA) ™ FMVA® sertifikācijas nodrošinātājs. Pievienojieties 350 600+ studentiem, kuri strādā tādos uzņēmumos kā Amazon, J.P.Morgan un Ferrari sertifikācijas programma, kas paredzēta ikviena pārveidošanai par pasaules klases finanšu analītiķi.
Lai turpinātu mācīties un pilnveidot savas zināšanas par finanšu analīzi, mēs iesakām tālāk norādītos papildu finanšu resursus:
- Bāzele III Bāzele III Bāzeles III vienošanās ir finanšu reformu kopums, kuru Bāzeles Banku uzraudzības komiteja (BCBS) izstrādāja ar mērķi stiprināt
- Galvenie banku riski Galvenie banku riski Galvenie banku riski ietver kredītrisku, darbības, tirgus un likviditātes risku. Tā kā bankas ir pakļautas dažādiem riskiem, tām ir labi izveidota riska pārvaldības infrastruktūra, un tām ir jāievēro valdības noteikumi.
- MIFID II MiFID II MiFID II ir Finanšu instrumentu tirgu direktīvas (MiFID) pārskatīšana, kas sākotnēji tika publicēta 2004. gadā. Tas ir Eiropas Savienības finanšu likumdošanas pamats, kura mērķis ir saglabāt finanšu tirgus spēcīgu, taisnīgu, efektīvu un pārredzamu .
- Rezervju likme Rezervju likme Rezervju norma - saukta arī par bankas rezervju normu, bankas rezervju prasību vai naudas rezervju normu - ir to noguldījumu procentuālā daļa, kas finanšu iestādei jāglabā rezervē kā skaidra nauda. Centrālā banka ir iestāde, kas nosaka nepieciešamo rezervju normas apjomu.
