Finanšu iestādes, lai noteiktu saistību nepildīšanas varbūtību, izmantoja kredītriska analīzes modeļus. Maksājuma saistību nepildīšanas varbūtība. Maksājumu nepildīšanas varbūtība (PD) ir varbūtība, ka aizņēmējs nepildīs kredīta atmaksas, un to izmanto, lai aprēķinātu no ieguldījuma gaidāmos zaudējumus. aizņēmēja. Modeļi sniedz informāciju par aizņēmēja kredītriska līmeni jebkurā konkrētā brīdī. Ja aizdevējs iepriekš neatklāj kredītrisku, tas pakļauj to neizpildes un naudas zaudēšanas risku. Aizdevēji paļaujas uz kredītriska analīzes modeļu sniegto validāciju, lai pieņemtu galvenos lēmumus par kreditēšanu par kredīta piešķiršanu aizņēmējam un iekasējamo kredītu.
Nepārtraukti attīstoties tehnoloģijām, bankas nepārtraukti pēta un izstrādā efektīvus kredītriska modelēšanas veidus. Arvien vairāk finanšu institūciju iegulda jaunās tehnoloģijās un cilvēkresursos, lai būtu iespējams izveidot kredītriska modeļus, izmantojot mašīnmācīšanās valodas, piemēram, Python un citas analītikai draudzīgas valodas. Tas nodrošina, ka izveidotie modeļi rada gan precīzus, gan zinātniskus datus.
Ātrais kopsavilkums
- Kredītriska modelēšana ir paņēmiens, ko aizdevēji izmanto, lai noteiktu kredītriska līmeni, kas saistīts ar kredīta pagarināšanu aizņēmējam.
- Kredītriska analīzes modeļi var būt balstīti uz finanšu pārskatu analīzi, saistību nepildīšanas varbūtību vai mašīnmācīšanos.
- Augsts kredītriska līmenis var negatīvi ietekmēt aizdevēju, palielinot iekasēšanas izmaksas un izjaucot naudas plūsmas konsekvenci.
Kas ir kredītrisks?
Kredītrisks rodas, ja uzņēmuma vai individuāls aizņēmējs nepilda savas parāda saistības. Tā ir varbūtība, ka aizdevējs nesaņems pamatsummu un procentu maksājumus par parādu, kas vajadzīgs aizņēmējam pagarinātā parāda apkalpošanai.
Aizdevēja pusē kredītrisks izjauks tā naudas plūsmas un palielinās iekasēšanas izmaksas, jo aizdevējs var būt spiests algot parādu piedziņas aģentūru, lai nodrošinātu piedziņu. Zaudējumi var būt daļēji vai pilnīgi, ja aizdevējam rodas zaudējumi par daļu no aizdevuma vai visa aizņēmējam izsniegtā aizdevuma.
Aizdevuma procentu likme kalpo kā aizdevēja atlīdzība par piekrišanu uzņemties kredītrisku. Efektīvā tirgus sistēmā bankas prasa augstu procentu likmi par augsta riska aizdevumiem, lai kompensētu augsto saistību neizpildes risku. Piemēram, korporatīvais aizņēmējs ar stabiliem ienākumiem un labu kredītvēsturi var saņemt kredītu ar zemāku procentu likmi, nekā būtu jāmaksā augsta riska aizņēmējiem.
Un otrādi, darot darījumus ar korporatīvo aizņēmēju ar sliktu kredītvēsturi, aizdevējs var izlemt par aizdevumu noteikt augstu procentu likmi vai vispār noraidīt aizdevuma pieteikumu. Aizdevēji var izmantot dažādas metodes, lai novērtētu potenciālā aizņēmēja kredītriska līmeni, lai mazinātu zaudējumus un izvairītos no maksājumu kavējumiem.
Kredītriska veidi
Šie ir galvenie kredītrisku veidi:
1. Kredīta saistību nepildīšanas risks
Kredīta saistību neizpildes risks rodas, ja aizņēmējs nespēj pilnībā samaksāt kredīta saistības vai kad aizņēmējs jau ir pagājis 90 dienas pēc kredīta atmaksas termiņa. Kredītsaistību nepildīšanas risks var ietekmēt visus ar kredītu saistītos finanšu darījumus, piemēram, aizdevumus, obligācijas, vērtspapīrus un atvasinātos finanšu instrumentus. Atvasinātie finanšu instrumenti ir finanšu līgumi, kuru vērtība ir saistīta ar pamatā esošā aktīva vērtību. Tie ir sarežģīti finanšu instrumenti, kurus izmanto dažādiem mērķiem, tostarp nodrošināšanai un piekļuvei papildu aktīviem vai tirgiem. .
Saistību neizpildes riska līmenis var mainīties plašāku ekonomisko izmaiņu dēļ. Tas var būt saistīts arī ar aizņēmēja ekonomiskās situācijas izmaiņām, piemēram, pastiprinātu konkurenci vai recesiju, kas var ietekmēt uzņēmuma spēju atlikt aizdevuma pamatsummu un procentu maksājumus.
2. Koncentrācijas risks
Koncentrācijas risks ir riska līmenis, kas rodas, pakļaujoties vienam darījumu partnerim vai sektoram, un tas piedāvā lielu zaudējumu apjomu, kas var apdraudēt aizdevēja pamatdarbību. Risks izriet no novērojuma, ka koncentrētākiem portfeļiem trūkst diversifikācijas. Diversifikācija Diversifikācija ir portfeļa resursu vai kapitāla piešķiršanas metode dažādiem ieguldījumiem. Diferencēšanas mērķis ir mazināt zaudējumus, un tāpēc pamatā esošo aktīvu atdeve ir vairāk saistīta .
Piemēram, korporatīvajam aizņēmējam, kura galvenajiem produktiem uzticas vienam galvenajam pircējam, ir augsts koncentrācijas riska līmenis, un, ja galvenais pircējs pārtrauc pirkt savus produktus, viņam var būt lieli zaudējumi.
3. Valsts risks
Valsts risks ir risks, kas rodas, ja valsts iesaldē maksājumu saistības ārvalstu valūtā, kā rezultātā netiek izpildītas saistības. Risks ir saistīts ar valsts politisko nestabilitāti un makroekonomikas rādītājiem, kas var negatīvi ietekmēt tās aktīvu vērtību vai pamatdarbības peļņu. Izmaiņas uzņēmējdarbības vidē ietekmēs visus uzņēmumus, kas darbojas noteiktā valstī.
Faktori, kas ietekmē kredītriska modelēšanu
Lai samazinātu kredītriska līmeni, aizdevējiem būtu jāprognozē kredītrisks ar lielāku precizitāti. Zemāk ir uzskaitīti daži faktori, kas aizdevējiem jāņem vērā, novērtējot kredītriska līmeni:
1. Noklusējuma varbūtība (POD)
Nepildīšanas varbūtība, dažreiz saīsināti kā POD, ir varbūtība, ka aizņēmējs nepildīs savas aizdevuma saistības. Atsevišķiem aizņēmējiem POD pamatā ir divu faktoru kombinācija, ti, kredīta rādītājs un parāda un ienākumu attiecība Parāda un ienākuma attiecība Parāda un ienākuma attiecība (DTI) ir metrika, ko kreditori izmanto, lai noteiktu aizņēmēja spēja samaksāt parādus un veikt procentu maksājumus.
Korporatīvo aizņēmēju POD iegūst no kredītreitingu aģentūrām. Ja aizdevējs konstatē, ka potenciālajam aizņēmējam ir mazāka saistību nepildīšanas varbūtība, aizdevumam būs zema procentu likme un zema aizdevuma pirmā iemaksa vai bez tās. Risks daļēji tiek pārvaldīts, ieķīlājot aizdevuma ķīlu.
2. Noklusējuma zaudējumi (LGD)
Zaudējums pēc noklusējuma (LGD) attiecas uz zaudējumu summu, kuru cietīs aizdevējs, ja aizņēmējs nepildīs aizdevumu. Piemēram, pieņemsim, ka divi aizņēmēji A un B ar vienādu parāda un ienākumu attiecību un identisku kredītreitingu. Aizņēmējs A ņem aizdevumu 10 000 USD, bet B - 200 000 USD.
Abiem aizņēmējiem ir atšķirīgs kredītprofils, un aizdevējam ir lielāki zaudējumi, ja aizņēmējs B nepilda saistības, jo pēdējam ir parādā lielāku summu. Lai gan LGD aprēķināšanai nav standarta prakses, aizdevēji ņem vērā visu aizdevumu portfeli, lai noteiktu kopējo zaudējumu risku.
3. Ekspozīcija pēc noklusējuma (EAD)
Riska darījumi ar saistību neizpildi (EAD) novērtē zaudējumu apjomu, ar kuru aizdevējs ir pakļauts jebkurā noteiktā laikā, un tas ir aizdevēja riska apetītes rādītājs. EAD ir svarīgs jēdziens, kas atsaucas gan uz individuāliem, gan korporatīviem aizņēmējiem. To aprēķina, reizinot katru aizdevuma saistību ar noteiktu procentuālo daļu, kas tiek koriģēta, pamatojoties uz aizdevuma datiem.
Vairāk resursu
Finanses piedāvā sertificētu banku un kredītu analītiķu (CBCA) ™ CBCA ™ sertifikātu sertificēto banku un kredītu analītiķu (CBCA) ™ akreditācija ir globāls kredītiķu analītiķu standarts, kas aptver finanses, grāmatvedību, kredītu analīzi, naudas plūsmas analīzi, paktu modelēšanu, aizdevumu atmaksas un vairāk. sertifikācijas programma tiem, kas vēlas karjeru pārcelt uz nākamo līmeni. Lai turpinātu mācīties un attīstītu savu zināšanu bāzi, lūdzu, izpētiet tālāk norādītos atbilstošos papildu resursus:
- Finanšu pārskatu analīze Finanšu pārskatu analīze Kā veikt finanšu pārskatu analīzi. Šī rokasgrāmata iemācīs jums veikt peļņas vai zaudējumu aprēķina, bilances un naudas plūsmas pārskata finanšu pārskatu analīzi, ieskaitot maržas, rādītājus, izaugsmi, likviditāti, sviras, atdeves likmes un rentabilitāti.
- Kredīta rādītāja analīze Kredīta rādītāja analīze Kredīta rādītāja analīze ir process, kurā dažādi uzņēmumi novērtē indivīda vai uzņēmuma kredītreitingu, lai palīdzētu noteikt, cik subjekts ir kredītspējīgs. Kredītreitings ir nozīmīgs, jo tiek ņemts vērā, cik reizes kredīts tika izmantots un cik efektīvi tas tika atmaksāts.
- Aizdevuma iezīmes Aizdevuma iezīmes Kredītu galvenās iezīmes ir nodrošināti pret nenodrošinātiem aizdevumiem, amortizējošie pret amortizējošajiem un nemainīgās likmes pret mainīgās procentu likmes aizdevumiem.
- Sliktas kreditēšanas brīdinājuma zīmes Sliktas kreditēšanas brīdinājuma zīmes Indivīdiem, īpaši tiem, kuri cīnās ar savām finansēm, jāuzmanās no sliktas kredītbrīdināšanas zīmēm. Ja esat palaidis garām savu
