Autokorelācija attiecas uz to pašu mainīgo korelācijas pakāpi starp diviem secīgiem laika intervāliem. Tas mēra, kā mainīgā vērtības novēlotā versija ir saistīta ar tā sākotnējo versiju laika rindā.
Autokorelāciju kā statistikas jēdzienu sauc arī par sērijveida korelāciju. To bieži izmanto ar autoregresīvā vidējā modeļa (ARMA) un autoregresīvā - integrētā - vidējā vidējā modeļa (ARIMA) modeli. Autokorelācijas analīze palīdz atrast atkārtotus periodiskus modeļus, kurus kapitāla tirgos var izmantot kā tehniskās analīzes instrumentu. Kapitāla tirgi Kapitāla tirgi ir apmaiņas sistēma, kas pārskaita kapitālu no ieguldītājiem, kuriem pašlaik nav nepieciešami viņu līdzekļi privātpersonām un.
Kopsavilkums
- Autokorelācija, kas pazīstama arī kā sērijveida korelācija, attiecas uz to pašu mainīgo korelācijas pakāpi starp diviem secīgiem laika intervāliem.
- Autokorelācijas vērtība svārstās no -1 līdz 1. Vērtība starp -1 un 0 apzīmē negatīvu autokorelāciju. Vērtība starp 0 un 1 apzīmē pozitīvu autokorelāciju.
- Autokorelācija sniedz informāciju par vēsturisko datu kopas tendenci, tāpēc tā var būt noderīga kapitāla tirgus tehniskajā analīzē.
Kā tas strādā
Daudzos gadījumos mainīgā vērtība brīdī ir saistīta ar tā vērtību iepriekšējā laika posmā. Autokorelācijas analīze mēra novērojumu saistību starp dažādiem laika punktiem un tādējādi meklē laika rindas modeli vai tendenci. Piemēram, temperatūras dažādās mēneša dienās ir savstarpēji saistītas.
Līdzīgi korelācijai Korelācija Korelācija ir statistiskais rādītājs divu mainīgo saistībai. Šo mēru vislabāk var izmantot mainīgajos lielumos, kas demonstrē lineāru saistību savā starpā. Datu piemērotību var vizuāli attēlot izkliedes diagrammā. , autokorelācija var būt pozitīva vai negatīva. Tas svārstās no -1 (pilnīgi negatīva autokorelācija) līdz 1 (pilnīgi pozitīva autokorelācija). Pozitīva autokorelācija nozīmē, ka laika intervālā novērotais pieaugums noved pie proporcionāla aizkavētā laika intervāla pieauguma.
Iepriekš aplūkotais temperatūras piemērs parāda pozitīvu autokorelāciju. Nākamās dienas temperatūrai ir tendence paaugstināties, kad tā ir pieaugusi, un tai ir tendence pazemināties, kad tā pazeminās iepriekšējās dienās.
Novērojumus ar pozitīvu autokorelāciju var uzzīmēt gludā līknē. Pievienojot regresijas līniju, var novērot, ka pēc pozitīvas kļūdas seko vēl viena pozitīva kļūda, un pēc negatīvas kļūdas seko vēl viena negatīva.
Un otrādi, negatīva autokorelācija norāda, ka laika intervālā novērotais pieaugums noved pie proporcionāla kavētā laika intervāla samazināšanās. Uzzīmējot novērojumus ar regresijas līniju, tas parāda, ka pozitīvai kļūdai sekos negatīva un otrādi.
Autokorelāciju var piemērot dažādiem laika starpību skaitiem, kas ir pazīstams kā kavēšanās. Autokorelācija ar aizkavēšanos 1 mēra korelāciju starp novērojumiem, kas ir viena laika starpība. Piemēram, lai uzzinātu korelāciju starp vienas dienas un nākamā mēneša attiecīgās dienas temperatūru, jāizmanto 30 novēlota autokorelācija (pieņemot, ka tajā mēnesī ir 30 dienas).
Autokorelācijas tests
Autokorelācijas pārbaudei parasti izmanto Durbina-Vatsona statistiku. To var pielietot statistikas programmatūras datu kopai. Durbina-Vatsona testa rezultāts svārstās no 0 līdz 4. Rezultāts, kas ir cieši ap 2, nozīmē ļoti zemu autokorelācijas līmeni. Rezultāts, kas tuvāk 0, liecina par spēcīgāku pozitīvu autokorelāciju, un rezultāts, kas tuvāk 4, liecina par spēcīgāku negatīvu autokorelāciju.
Analizējot vēsturisko datu kopumu, ir jāpārbauda autokorelācija. Piemēram, akciju tirgū vienas dienas akciju cenas var ļoti korelēt ar citas dienas cenām. Tomēr tas sniedz maz informācijas statistikas datu analīzei un nepasaka krājuma faktisko veiktspēju.
Tāpēc ir jāpārbauda vēsturisko cenu autokorelācija, lai noteiktu, cik lielā mērā cenu izmaiņas ir tikai modeli vai ko izraisa citi faktori. Finansēs parasts veids, kā novērst autokorelācijas ietekmi, ir aktīvu cenu procentuālo izmaiņu izmantošana vēsturisko cenu vietā.
Autokorelācija un tehniskā analīze
Lai gan precīzāk piemērot turpmāku datu analīzi ir jāizvairās no autokorelācijas, tā joprojām var būt noderīga tehniskajā analīzē. Tehniskā analīze - iesācēju rokasgrāmata Tehniskā analīze ir ieguldījumu novērtēšanas veids, kas analizē iepriekšējās cenas, lai prognozētu turpmāko cenu darbību. Tehniskie analītiķi uzskata, ka visu tirgus dalībnieku kolektīvās darbības precīzi atspoguļo visu būtisko informāciju un tāpēc vērtspapīriem nepārtraukti piešķir patiesu tirgus vērtību. , jo tas meklē modeli no vēsturiskiem datiem. Autokorelācijas analīzi var izmantot kopā ar impulsa faktora analīzi.
Tehniskais analītiķis, izmantojot autokorelāciju, var uzzināt, kā konkrētās dienas akciju cenu ietekmē iepriekšējo dienu cenas. Tādējādi viņš var novērtēt, kā cena virzīsies nākotnē.
Ja akcijas ar spēcīgu pozitīvu autokorelāciju cena ir pieaugusi vairākas dienas, analītiķis var pamatoti novērtēt, ka nākotnes cena pēdējās nākamajās dienās turpinās pieaugt. Analītiķis var nopirkt un turēt akcijas īsu laika periodu, lai gūtu labumu no cenu augšupejas.
Autokorelācijas analīze sniedz tikai informāciju par īstermiņa tendencēm un maz stāsta par uzņēmuma pamatiem. Tāpēc to var piemērot tikai darījumu atbalstam ar īsiem turēšanas periodiem.
Saistītie lasījumi
Finanses piedāvā sertificētu banku un kredītu analītiķu (CBCA) ™ CBCA ™ sertifikātu sertificēto banku un kredītu analītiķu (CBCA) ™ akreditācija ir globāls kredītiķu analītiķu standarts, kas aptver finanses, grāmatvedību, kredītu analīzi, naudas plūsmas analīzi, paktu modelēšanu, aizdevumu atmaksas un vairāk. sertifikācijas programma tiem, kas vēlas karjeru pārcelt uz nākamo līmeni. Lai turpinātu mācīties un virzīt savu karjeru, noderēs šādi resursi:
- Arbitrāžas bezmaksas termiņa struktūras modeļi Arbitrāžas bezmaksas termiņa struktūras modeļi Arbitrāžas bezmaksas termiņa struktūras modeļi (pazīstami arī kā bez arbitrāžas modeļi) tiek izmantoti, lai izveidotu patiesu stohastisko procentu likmju ģenerēšanas procesu, izmantojot
- Regresijas analīze Regresijas analīze Regresijas analīze ir statistikas metožu kopums, ko izmanto, lai novērtētu attiecības starp atkarīgo mainīgo un vienu vai vairākiem neatkarīgiem mainīgajiem. To var izmantot, lai novērtētu mainīgo lielumu attiecības un modelētu turpmākās attiecības starp tiem.
- Vienkāršais slīdošais vidējais Vienkāršais slīdošais vidējais (SMA) Vienkāršais slīdošais vidējais (SMA) attiecas uz akciju vidējo slēgšanas cenu noteiktā laika posmā. Iemesls, kāpēc vidējo sauc par "kustīgu", ir tas, ka akcijas
- Tehniskā analīze - iesācēju rokasgrāmata Tehniskā analīze - iesācēju rokasgrāmata Tehniskā analīze ir ieguldījumu novērtēšanas veids, kas analizē iepriekšējās cenas, lai prognozētu turpmāko cenu darbību. Tehniskie analītiķi uzskata, ka visu tirgus dalībnieku kolektīvās darbības precīzi atspoguļo visu būtisko informāciju un tāpēc vērtspapīriem nepārtraukti piešķir patiesu tirgus vērtību.
