Efektīva robežas un CAL veidne - lejupielādējiet bezmaksas Excel veidni

Šī efektīvā pierobežas un CAL veidne parāda, kā izveidot portfeļa robežas un CAL līniju diagrammu, lai atrastu optimālo portfeli.

Zemāk ir redzams efektīvās robežas un CAL veidnes ekrānuzņēmums:

Lejupielādējiet bezmaksas veidni

Ievadiet savu vārdu un e-pasta adresi zemāk esošajā formā un lejupielādējiet bezmaksas veidni tūlīt!

Efektīva robeža

Portfeļa robeža ir grafiks, kurā tiek iezīmēti visi iespējamie portfeļi ar dažādām aktīvu svara kombinācijām, portfeļa standartnovirzes līmeņiem parādoties uz x ass un portfeļa sagaidāmajai atdevei uz y ass.

Kapitāla piešķiršanas līnija (CAL)

Kapitāla piešķiršanas līnija (CAL) ir līnija, kas grafiski attēlo riskantu aktīvu riska un ieguvuma profilu, un to var izmantot, lai atrastu optimālo portfeli.

CAL līnijas formula ir: E (R_c) = R_f + S_lppσ (R_c)

Līnijas slīpums, S_lpp, sauc par Sharpe attiecība Sharpe Ratio Sharpe Ratio ir ar risku koriģētas atdeves rādītājs, kas salīdzina ieguldījuma pārpalikumu ar tā ienesīguma standartnovirzi. Šarpes koeficientu parasti izmanto, lai novērtētu ieguldījumu veiktspēju, pielāgojoties tā riskam. jeb atlīdzības un riska attiecība. Šarpa koeficients mēra sagaidāmās atdeves pieaugumu par papildu standartnovirzes vienību.

Optimāls portfelis

Optimālais portfelis sastāv no bezriska aktīva un optimāla riskanta aktīvu portfeļa. Optimālais riskanto aktīvu portfelis ir brīdī, kad CAL pieskaras efektīvai robežai. Šis portfelis ir optimāls, jo CAL slīpums ir visaugstākais, kas nozīmē, ka mēs sasniedzam vislielāko atdevi par papildu riska vienību.

Vairāk bezmaksas veidnes

Lai iegūtu vairāk resursu, skatiet mūsu biznesa veidņu bibliotēku, lai lejupielādētu daudzas bezmaksas Excel modelēšanas, PowerPoint prezentācijas un Word dokumentu veidnes.

• Excel modelēšanas veidnes Excel un finanšu modeļa veidnes Lejupielādējiet bezmaksas finanšu modeļa veidnes - Finance izklājlapu bibliotēkā ir 3 pārskatu finanšu modeļa veidne, DCF modelis, parādu grafiks, nolietojuma grafiks, kapitālie izdevumi, procenti, budžeti, izdevumi, prognozēšana, diagrammas, grafiki, grafiki , vērtēšana, salīdzināma uzņēmuma analīze, vairāk Excel veidņu
• PowerPoint prezentāciju veidnes
• Darījumu dokumentu veidņu veidnes Bezmaksas biznesa veidnes, ko izmantot personīgajā vai profesionālajā dzīvē. Veidnēs ietilpst Excel, Word un PowerPoint. Tos var izmantot darījumiem, juridiskai, finanšu modelēšanai, finanšu analīzei, biznesa plānošanai un biznesa analīzei.