Kredītriska analīzes galvenais mērķis ir noteikt kredītriska līmeni, ko aizņēmējs uzrāda aizdevējam. Tas ietver izmērāmu skaitļu piešķiršanu aizņēmēja aplēstajai saistību neizpildes varbūtībai.
Kredītriska analīze ir analīzes forma, ko kredītanalītiķis veic potenciālajiem aizņēmējiem, lai noteiktu viņu spēju izpildīt parāda saistības. Kredītanalīzes galvenais mērķis ir noteikt kredītspēju Kredītspēja Kredītspēja, vienkārši sakot, ir tā, cik "cienīgs" vai pelnījis ir kredīts. Ja aizdevējs ir pārliecināts, ka aizņēmējs savlaicīgi izpildīs savas parādsaistības, aizņēmējs tiek uzskatīts par kredītspējīgu. aizņēmēju iespējas un spēja izpildīt savas parādsaistības.
Ja aizņēmējs uzrāda pieņemamu saistību neizpildes riska līmeni, analītiķis var ieteikt apstiprināt kredīta pieteikumu ar norunātajiem noteikumiem. Kredītriska analīzes rezultāts nosaka riska reitingu, kas tiks piešķirts aizņēmējam, un tā iespējas piekļūt kredītam.
Kopsavilkums
- Kredītriska analīze ir analīzes forma, ko veic kredītiķu analītiķis, lai noteiktu aizņēmēja spēju izpildīt savas parāda saistības.
- Kredīta analīzes mērķis ir noteikt aizņēmēju kredītspēju, kvantitatīvi nosakot zaudējumu risku, ar kuru saskaras aizdevējs.
- Trīs faktori, ko aizdevēji izmanto, lai aprēķinātu kredītrisku, ir saistību nepildīšanas varbūtība, zaudējumi, kas saistīti ar saistību neizpildi, un riska darījumi saistību neizpildes gadījumā.
Kredītriska izpratne
Kredītrisks tiek definēts kā zaudējumu risks, kas rodas aizņēmējam nespējot atmaksāt vadītājam pamatsummu un procentus. Aizdevējs izmanto aizdevuma procentu maksājumus, lai kompensētu iespējamo zaudējumu risku. Kad aizņēmējs nepilda savas saistības, tas izraisa aizdevēja naudas plūsmas pārtraukumu.
Kredītriska analīzes veikšana palīdz aizdevējam noteikt aizņēmēja spēju izpildīt parāda saistības, lai mazinātu naudas plūsmas zaudējumus un samazinātu zaudējumu smagumu. Aizņēmējiem, kuriem ir augsts kredītriska līmenis, tiek piemērota augsta aizdevuma procentu likme, lai kompensētu aizdevējam augsto saistību nepildīšanas risku.
Aprēķinot konkrēta aizņēmēja kredītrisku, aizdevēji ņem vērā dažādus faktorus, kurus parasti dēvē par “5 kredīta kredītu 5 kredītu kredītu” “5 kredīta kredītu kategorija” ir izplatīta frāze, ko izmanto, lai aprakstītu piecus galvenos faktorus, kas izmantoti kredīta noteikšanai. potenciālā aizņēmēja kredītspēja. Finanšu iestādes izmanto kredītreitingus, lai aprēķinātu un izlemtu, vai pretendents ir tiesīgs saņemt kredītu, un lai noteiktu procentu likmes un kredītlimitus esošajiem aizņēmējiem. . ” Faktori ietver aizņēmēja spēju atmaksāt kredītu, raksturu, kapitālu, nosacījumus un nodrošinājumu. Aizdevējs izmanto faktorus, lai novērtētu aizņēmēja īpašības un aizdevuma nosacījumus, lai novērtētu saistību nepildīšanas varbūtību un turpmāko finansiālo zaudējumu risku.
5 kredītvēstules ietver gan kvalitatīvus, gan kvantitatīvus finanšu pasākumus, un aizdevējs var analizēt dažādus dokumentus, piemēram, aizņēmēja ienākumu pārskatu, bilanci, kredīta pārskatus un citus dokumentus, kas atklāj aizņēmēja finansiālo situāciju.
Kredītriska analīzes visaptverošais mērķis
Kredītu analītiķi var izmantot dažādas finanšu analīzes metodes, piemēram, koeficienta analīzi Ratio Analysis Ratio analīze attiecas uz dažādas finanšu informācijas analīzi uzņēmuma finanšu pārskatos. Ārējie analītiķi tos galvenokārt izmanto, lai noteiktu dažādus uzņēmējdarbības aspektus, piemēram, tā rentabilitāti, likviditāti un maksātspēju. un tendenču analīze, lai iegūtu izmērāmus skaitļus, kas kvantificē kredīta zaudējumus. Šie paņēmieni mēra kredītzaudējumu risku aizņēmēju kredītspējas izmaiņu dēļ.
Novērtējot kredīta zaudējumus, mēs ņemam vērā gan zaudējumus no darījumu partnera saistību nepildīšanas, gan arī kredītriska reitinga pasliktināšanos.
Draiveri, kas kvantificē kredītrisku
Šie ir galvenie parametri, kas parāda augstāku korelatīvo saistību ar kredītrisku:
1. Noklusējuma varbūtība
Maksājumu nepildīšanas varbūtība tiek definēta kā varbūtība, ka aizņēmējs nevarēs veikt paredzētos pamatsummas un procentu maksājumus noteiktā laika posmā, parasti vienā gadā. Noklusējuma varbūtība ir atkarīga gan no aizņēmēja īpašībām, gan no ekonomiskās vides.
Privātpersonām noklusējuma varbūtību nosaka FICO rādītājs FICO rādītājs FICO rādītājs, kas plašāk pazīstams kā kredītreitings, ir trīsciparu skaitlis, ko izmanto, lai novērtētu, cik liela varbūtība, ka persona atmaksās kredītu, ja indivīds ir dota kredītkarte vai ja aizdevējs viņiem aizdod naudu. FICO rādītāji tiek izmantoti arī, lai palīdzētu noteikt jebkura pagarinātā kredīta procentu likmi, un aizdevēji izmanto rezultātu, lai izlemtu, vai pagarināt kredītu. Uzņēmējdarbības vienībām noklusējuma varbūtību nosaka kredītreitings.
Parasti kredītreitingu aģentūrām ir jāpiešķir kredītreitings struktūrām, kuras emitē parāda instrumentus, piemēram, obligācijas. Aizņēmējiem ar lielu saistību nepildīšanas varbūtību tiek piemērota augstāka procentu likme, lai kompensētu aizdevējam par augstāka saistību neizpildes riska uzņemšanos.
2. Zaudējums pēc noklusējuma
Zaudējums, kas saistīts ar saistību neizpildi, tiek definēts kā naudas summa, kuru aizdevējs zaudē, ja aizņēmējs nepilda parāda saistības. Lai gan nav pieņemtas metodes zaudējumu aprēķināšanai, ņemot vērā saistību neizpildi katram aizdevumam, lielākā daļa aizdevēju aprēķina zaudējumus, kas saistīti ar saistību nepildīšanu, procentos no kopējās zaudējumu iedarbības visā kredītportfelī.
Piemēram, ja ABC banka aizdod 1000 USD aizņēmējam A un 10 000 USD aizņēmējam B, banka zaudē vairāk naudas gadījumā, ja aizņēmējs B nepilda atmaksas.
3. Ekspozīcija pēc noklusējuma
Riska darījumi ar saistību neizpildi mēra zaudējumu summu, kas aizdevējam ir pakļauta jebkurā konkrētā brīdī aizdevuma neizpildes dēļ. Lai novērtētu riska darījumu līmeni saistību neizpildes laikā, finanšu iestādes bieži izmanto savus iekšējos riska pārvaldības modeļus.
Sākotnēji riska darījumu aprēķina katram aizdevumam, un bankas izmanto šo skaitli, lai noteiktu kopējo saistību neizpildes risku visam kredītportfelim. Tā kā aizņēmēji veic aizdevuma atmaksu, riska darījuma vērtība saistību nepildīšanas gadījumā pakāpeniski samazinās.
Papildu resursi
Finanses ir oficiālais globālā sertificētā banku un kredīta analītiķu (CBCA) ™ CBCA ™ sertifikāta nodrošinātājs. Sertificētā banku un kredītu analītiķu (CBCA) ™ akreditācija ir pasaules mēroga kredītanalītiķu standarts, kas aptver finanses, grāmatvedību, kredīta analīzi, naudas plūsmas analīzi. , derību modelēšana, aizdevuma atmaksa un citas darbības. sertifikācijas programma, kas izstrādāta, lai palīdzētu ikvienam kļūt par pasaules klases finanšu analītiķi. Lai turpinātu virzīties uz priekšu, noderēs tālāk norādītie papildu finanšu resursi:
- Kredīta analīzes process Kredīta analīzes process Kredīta analīzes process attiecas uz aizņēmēja aizdevuma pieteikuma novērtēšanu, lai noteiktu uzņēmuma finansiālo stāvokli un tā spēju radīt
- Kredītanalītiķu loma Kredītanalītiķu loma Kredītanalītiķu loma ietver personas vai uzņēmuma kredītspējas novērtēšanu, lai noteiktu varbūtību, ka viņi ievēros savu finanšu
- Kredītreitings Kredītreitings Kredītreitings ir konkrētas kredītiestādes viedoklis par uzņēmuma (valdības, biznesa vai privātpersonas) spēju un vēlmi pilnībā un noteiktajos termiņos izpildīt savas finanšu saistības. Kredītreitings arī norāda uz iespēju, ka parādnieks nepildīs saistības.
- Kredītatskaites analīze Kredītatskaites analīze Kredītatskaites analīze ietver kredītatskaites informācijas novērtēšanu, piemēram, klienta personisko informāciju, kredīta kopsavilkumu,
