Relatīvā stipruma indekss (RSI) ir viens no populārākajiem un visplašāk izmantotajiem impulsa oscilatoriem. Sākotnēji to izstrādāja slavenais mašīnbūves inženieris, kurš kļuva par tehnisko analītiķi Dž. RSI mēra gan cenu izmaiņu ātrumu, gan ātrumu. Momentum Investing Momentum investīcijas ir ieguldījumu stratēģija, kuras mērķis ir iegādāties vērtspapīrus, kuru cenu tendence ir augusi, vai vērtspapīrus, kas tirgū pārdoti īsā laikā.
Avots
RSI oscilatora vērtības, kas parasti tiek mērītas 14 dienu laikā, svārstās no nulles līdz 100. Relatīvā stipruma indekss norāda uz pārpārdotiem tirgus apstākļiem, kad zem 30, un pārpirktiem tirgus apstākļiem, ja virs 70. To bieži izmanto šūpoles tirgotāji. Viņi meklē signālus par impulsa samazināšanos vai nostiprināšanos īstermiņa vai vidēja termiņa cenu izmaiņām tirgū. Pārpirktie vai pārpārdotie apstākļi bieži vien ir tieši pirms īstermiņa tendenču izmaiņām, kas piedāvā tirdzniecības iespējas.
RSI aprēķināšana
RSI aprēķins, kas jāveic pamatīgi, prasa daudz ļoti tehnisku un sarežģītu paskaidrojumu. Lai pilnībā saprastu, kā tiek veikts aprēķins, tirgotājiem un analītiķiem vajadzētu izlasīt paša Vaildera skaidrojumu. Tas ir izklāstīts viņa 1978. gada grāmatā New Concepts in Technical Trading Systems.
Tomēr indeksu var sadalīt (diezgan) vienkāršā formulā:
RSI = 100 - [100 / (1 + (Cenu pieauguma vidējā vērtība / Cenu samazināšanās vidējā vērtība)]
Relatīvā spēka indekss - no kā jāuzmanās
Tradicionāli tiek uzskatīts, ka relatīvā stipruma indekss norāda uz pārpirktajiem apstākļiem, ja tie pārsniedz 70, un pārpārdotos apstākļos, kad tie ir jaunāki par 30. Līmeņus var pielāgot, lai labāk atbilstu konkrēta vērtspapīra cenu kustībai. Tirgojami vērtspapīri Tirgojami vērtspapīri ir neierobežoti īstermiņa finanšu instrumenti. instrumenti, kas tiek emitēti vai nu kapitāla vērtspapīriem, vai publiski kotēta uzņēmuma parāda vērtspapīriem. Emitents uzņēmums šos instrumentus izveido tieši nolūkā piesaistīt līdzekļus, lai turpinātu finansēt uzņēmējdarbību un paplašināšanos. tirgotājs skatās. Piemēram, ja vērtspapīra RSI konsekventi sasniedz virs 70 atzīmes vai zem 30 atzīmes, pareizi neprognozējot cenu tendenču izmaiņas, tirgotājs var koriģēt augšējo galu līdz 80 un / vai apakšējo - līdz 20, lai iegūtu drošāku tirdzniecību signālus.
Tirgotājiem jāpatur prātā, ka ļoti spēcīgu tendenču laikā vērtspapīru cena var turpināties ilgāku laiku pieaugt pēc tam, kad tāds oscilators kā RSI signalizē par “pārpirktiem” apstākļiem tirgū. Tas pats brīdinājums attiecas uz paplašinātu lejupejošas tendences cenu kustību, kas var notikt krietni pēc RSI norādes par tirgus “pārpārdošanu”.
“Normālas” RSI vērtības un RSI kā novirzes rādītājs
Lācīgs un lācīgs tirgus Bulizējošs un lācīgs tirgus korporatīvo finanšu jomā profesionāļi regulāri atsaucas uz tirgiem kā lācīgiem un lācīgiem, pamatojoties uz pozitīvām vai negatīvām cenu izmaiņām. Parasti tiek uzskatīts, ka lāču tirgus pastāv, ja pēc maksimuma cena ir samazinājusies par 20% vai vairāk, un buļļu tirgus tiek uzskatīts par 20% atlabšanu no tirgus apakšas. ir liela loma RSI uzvedībā. Buļļu tirgus laikā RSI vērtības parasti ir robežās no 40 līdz 90, un 40-50 diapazons tiek uzskatīts par atbalstu. Lāču tirgū rādījums parasti paliek diapazonā no 10 līdz 60 ar 50-60 zonas signāla pretestību. Šie diapazoni ir tipiski, taču tie var atšķirties atkarībā no indeksa iestatījumiem, kā arī jebkura konkrētā vērtspapīra tirgus tendences stipruma.
Papildus pamata 70/80 vai 30/20 rādījumiem tirgotāji arī vēro atšķirības starp cenu kustību un RSI vērtību. Kad cena sasniedz jaunu zemu vai augstu līmeni, ko neatbalsta atbilstošs jauns zemais vai augstākais RSI rādījums, tas var norādīt uz gaidāmo cenu maiņu tirgū.
RSI atšķirību piemērs
Zemāk redzamajā diagrammā parādīts cenu un relatīvā stipruma indeksa atšķirību piemērs. Netālu no diagrammas centra, ko iezīmē bieza melna līnija, vērtspapīra cena turpina samazināties, padarot jaunu zemāko līmeni tieši pirms tirgus atgriešanās augšupējā virzienā aptuveni jūlija beigās. Tomēr RSI (uzzīmēts apakšējā diagrammas logā) neseko šim piemēram un nepadara atbilstošu jaunu zemāko. Tā vietā jau jūnija sākumā ir sākusi vērsties augšup. RSI ir vērojama vērojama atšķirība no cenas. Kā atklāj diagrammas turpmākā cenu darbība, šī bullish atšķirība pareizi prognozēja gaidāmo tendenču maiņu, sākot no lejupejošās tendences līdz augšupejošajai tendencei.
Relatīvā stipruma indekss ir viens no populārākajiem tehniskajiem rādītājiem, kas palīdz tirgotājiem noteikt potenciāli labus pirkšanas ieejas punktus (kad vērtspapīrs tiek pārdots vairāk) un pārdošanas punktus (kad vērtspapīrs ir pārpirkts). To bieži novēro arī pēc iespējamo gaidāmo tendenču izmaiņu atšķirību signāliem.
Saistītie lasījumi
Mēs ceram, ka jums patika lasīt finanšu rokasgrāmatu par relatīvā spēka indeksu. Finanses piedāvā finanšu modelēšanas un vērtēšanas analītiķi (FMVA) ™ FMVA® sertifikāciju. Pievienojieties 350 600+ studentiem, kuri strādā tādos uzņēmumos kā Amazon, J.P.Morgan un Ferrari sertifikācijas programma tiem, kas vēlas virzīt savu karjeru uz nākamo līmeni. Lai turpinātu mācīties un virzīt savu karjeru, noderēs šādi resursi:
- Aroon Indicator Aroon Indicator - Tehniskā analīze Aroon indikatorā tiek izmantoti augšupvērstā un lejupvērstā aprēķini, lai noteiktu jaunas tendences sākumu vai mainīgu tendenci tirgū.
- Garās un īsās pozīcijas Garās un īsās pozīcijas Investējot, garās un īsās pozīcijas atspoguļo ieguldītāju virzītas likmes, ka vērtspapīrs vai nu palielināsies (ja garš), vai uz leju (ja īss). Tirgojoties ar aktīviem, ieguldītājs var ieņemt divu veidu pozīcijas: garās un īsās. Investors var vai nu nopirkt aktīvu (iet uz ilgu laiku), vai arī pārdot (īsā laikā).
- McClellan oscilators McClellan oscilators - tehniskā analīze McClellan oscilators ir sava veida impulsa oscilators. McClellan oscilatoru aprēķina, izmantojot eksponenciālos slīdošos vidējos rādītājus, un tas ir paredzēts, lai norādītu cenu kustības stiprumu vai vājumu, nevis tās virzienu.
- Īss segums Īss segums Īss segums, ko dēvē arī par "pirkšanu, lai segtu", attiecas uz vērtspapīru pirkšanu, ko veic ieguldītājs, lai aizvērtu īso pozīciju akciju tirgū. Process ir cieši saistīts ar īsās pozīcijas pārdošanu. Faktiski īsais segums ir daļa no īsās pārdošanas
