Algoritmiskās tirdzniecības stratēģijas ietver lēmumu pieņemšanu par tirdzniecību, pamatojoties uz iepriekš iestatītiem noteikumiem, kas ieprogrammēti datorā. Tirgotājs Sešas būtiskas meistaru tirgotāju prasmes Par ikvienu var kļūt par tirgotāju, bet, lai kļūtu par vienu no galvenajiem tirgotājiem, ir nepieciešams vairāk nekā ieguldījumu kapitāls un trīsdaļīgs uzvalks. Paturiet prātā: ir jūra personu, kuras vēlas pievienoties galveno tirgotāju rindās un nogādāt mājās tādu naudu, kāda tiek piešķirta šim titulam. vai ieguldītājs raksta kodu, kas veic darījumus tirgotāja vai ieguldītāja vārdā, ja ir izpildīti noteikti nosacījumi.
Vienkāršu tirdzniecības algoritmu piemēri
- Īsas 20 GBP / USD daļas, ja GBP / USD paaugstinās virs 1.2012. Katriem 5 GBP / USD kāpuma gadījumiem segiet īso ar 2 lotēm. Katram 5 GBP / USD kritumam palieliniet īso pozīciju par 1 partiju.
- Pērciet 100 000 Apple akciju (AAPL), ja cena nokrītas zem 200. Par katru 0,1% cenu pieaugumu, kas pārsniedz 200, iegādājieties 1000 akcijas. Par katru 0,1% cenas samazinājumu zem 200 pārdodiet 1000 akcijas.
Tirdzniecības vidējā slīdošā algoritma piemērs
Tirdzniecības vidējie rādītāji ir ļoti populāri un ārkārtīgi viegli realizējami. Algoritms iegādājas vērtspapīru (piemēram, akcijas), ja tā pašreizējā tirgus cena ir zemāka par vidējo tirgus cenu kādā laika posmā, un pārdod vērtspapīru, ja tā tirgus cena ir lielāka par vidējo tirgus cenu kādā laika posmā. Šeit mēs ņemam vērā 20 dienu mainīgā vidējā tirdzniecības algoritmu.
Algoritms pērk Apple akcijas (AAPL), ja pašreizējā tirgus cena ir mazāka par 20 dienu slīdošo vidējo, un pārdod Apple akcijas, ja pašreizējā tirgus cena ir lielāka par 20 dienu slīdošo vidējo. Zaļā bultiņa norāda laiku, kad algoritms būtu iegādājies akcijas, un sarkanā bultiņa norāda laiku, kad šis algoritms pārdotu akcijas.
Algoritmiskās tirdzniecības priekšrocības
1. Samaziniet tirgus ietekmi
Liela tirdzniecība potenciāli var mainīt tirgus cenu. Šāda tirdzniecība ir pazīstama kā kropļojoša tirdzniecība, jo tā izkropļo tirgus cenu. Lai izvairītos no šādas situācijas, tirgotāji parasti atver lielas pozīcijas, kas var pakāpeniski virzīt tirgu.
Piemēram, ieguldītājs, kurš vēlas iegādāties vienu miljonu Apple akciju, varētu iegādāties akcijas 1000 akciju partijās. Investors var nopirkt 1000 akcijas ik pēc piecām minūtēm uz stundu un pēc tam novērtēt tirdzniecības ietekmi uz Apple akciju tirgus cenu. Ja cena nemainīsies, investors turpinās pirkt. Šāda stratēģija ļauj investoram iegādāties Apple akcijas, nepalielinot cenu. Tomēr stratēģijai ir divi galvenie trūkumi:
- Ja ieguldītājam ir jāmaksā fiksēta maksa par katru veikto darījumu, stratēģijai var rasties ievērojamas darījuma izmaksas. Darījuma izmaksas. Darījuma izmaksas ir izmaksas, kas nerodas nevienam darījuma dalībniekam. Tās ir negaidītas izmaksas, ko rada ekonomiskā tirdzniecība tirgū. Ekonomikā darījumu izmaksu teorija balstās uz pieņēmumu, ka cilvēkus ietekmē konkurences pašlabums. .
- Stratēģijas izpilde prasa ievērojamu laiku. Šajā gadījumā, ja investors ik pēc piecām minūtēm iegādājas 1000 akcijas, darījuma veikšanai būtu nepieciešamas nedaudz vairāk kā 83 stundas (vairāk nekā trīs dienas).
Tirdzniecības algoritms var atrisināt problēmu, pērkot akcijas un uzreiz pārbaudot, vai pirkums ir kaut ko ietekmējis tirgus cenu. Tas var ievērojami samazināt gan darījumu skaitu, kas nepieciešami tirdzniecības pabeigšanai, gan arī laiku, kas vajadzīgs tirdzniecības pabeigšanai.
2. Nodrošina uz noteikumiem balstītu lēmumu pieņemšanu
Tirgotājus un ieguldītājus bieži pārņem noskaņojums un emocijas, un viņi neņem vērā viņu tirdzniecības stratēģijas. Piemēram, sagatavojoties 2008. gada globālajai finanšu krīzei 2008. – 2009. Gada globālajai finanšu krīzei, 2008. – 2009. Gada pasaules finanšu krīze attiecas uz masveida finanšu krīzi, ar kuru pasaule saskārās no 2008. līdz 2009. gadam. un institūcijas visā pasaulē, kur miljoniem amerikāņu ir dziļi ietekmēta. Finanšu iestādes sāka grimt, daudzas no tām absorbēja lielākas struktūras, un ASV valdība bija spiesta piedāvāt glābšanas līdzekļus, finanšu tirgi parādīja pazīmes, ka pie horizonta ir krīze. Tomēr daudzi investori ignorēja šīs pazīmes, jo viņi bija nokļuvuši 2000. gada vidus “buļļu tirgus neprāts” un nedomāja, ka krīze ir iespējama. Algoritmi atrisina problēmu, nodrošinot, ka visi darījumi ievēro iepriekš noteiktu noteikumu kopumu.
Algoritmiskās tirdzniecības trūkums
1. Nepalaidiet garām darījumus
Tirdzniecības algoritms var palaist garām tirdzniecību, jo tajā nav nevienas pazīmes, kuras meklēt algoritms ir ieprogrammēts. To zināmā mērā var mazināt, vienkārši palielinot rādītāju skaitu, kas algoritmam jāmeklē, taču šāds saraksts nekad nevar būt pilnīgs.
Vairāk resursu
Finanses ir oficiālais finanšu modelēšanas un vērtēšanas analītiķa (FMVA) ™ FMVA® sertifikācijas nodrošinātājs. Pievienojieties 350 600+ studentiem, kuri strādā tādos uzņēmumos kā Amazon, J.P.Morgan un Ferrari sertifikācijas programma, kas paredzēta ikviena pārveidošanai par pasaules klases finanšu analītiķi.
Lai turpinātu mācīties un attīstīt savas zināšanas par finanšu analīzi, mēs iesakām tālāk norādītos papildu resursus:
- Augstas frekvences tirdzniecība Augstas frekvences tirdzniecība (HFT) Augstas frekvences tirdzniecība (HFT) ir algoritmiska tirdzniecība, kurai raksturīga ātrgaitas tirdzniecības izpilde, ārkārtīgi liels darījumu skaits un ļoti īstermiņa ieguldījumu horizonts. Augstas frekvences tirdzniecība izmanto jaudīgus datorus, lai sasniegtu pēc iespējas lielāku tirdzniecības izpildes ātrumu.
- Kaufmana adaptīvais slīdošais vidējais rādītājs Kaufmans adaptīvais slīdošais vidējais rādītājs (KAMA) Kaufmana adaptīvo kustīgo vidējo rādītāju (KAMA) izstrādāja amerikāņu kvantitatīvais finanšu teorētiķis Perijs J. Kaufmans 1998. gadā. Tehnika sākās 1972. gadā, bet Kaufmans to oficiāli iepazīstināja ar savu grāmatu. , "Tirdzniecības sistēmas un metodes". Atšķirībā no citiem kustīgajiem vidējiem rādītājiem
- Momentum rādītāji Momentum rādītāji Momentum rādītāji ir rīki, kurus tirgotāji izmanto, lai labāk izprastu ātrumu vai ātrumu, kādā vērtspapīra cena mainās. Moments
- Tehniskā analīze - iesācēju rokasgrāmata Tehniskā analīze - iesācēju rokasgrāmata Tehniskā analīze ir ieguldījumu novērtēšanas veids, kas analizē iepriekšējās cenas, lai prognozētu turpmāko cenu darbību. Tehniskie analītiķi uzskata, ka visu tirgus dalībnieku kolektīvās darbības precīzi atspoguļo visu būtisko informāciju un tāpēc vērtspapīriem nepārtraukti piešķir patiesu tirgus vērtību.
