Izlases mainīgais (stohastiskais mainīgais) ir statistikas mainīgo veids. Statistikas pamatkoncepcijas Finanšu izpratnei ir ļoti svarīga stabila statistikas izpratne. Turklāt statistikas jēdzieni var palīdzēt investoriem uzraudzīt, kuru iespējamās vērtības ir atkarīgas no noteiktas nejaušas parādības iznākuma. Tā kā nejaušs mainīgais var iegūt dažādas vērtības, to parasti apzīmē ar burtu (piemēram, mainīgais “X”). Katram mainīgajam ir īpaša varbūtības sadalījuma funkcija (matemātiska funkcija, kas atspoguļo visu iespējamo rezultātu rašanās varbūtību).
Nejaušo mainīgo veidi
Nejaušos mainīgos klasificē atsevišķos un nepārtrauktos mainīgajos. Galvenā atšķirība starp abām kategorijām ir iespējamo vērtību veids, ko katrs mainīgais var iegūt. Turklāt (nejaušā) mainīgā lielums nozīmē konkrētu varbūtības sadalījuma funkcijas atrašanas metodi.
1. Diskrēts
Diskrēts nejaušs mainīgais ir (nejaušs) mainīgais, kura vērtībām ir vajadzīgs tikai ierobežots vērtību skaits. Labākais diskrētā mainīgā piemērs ir kauliņš. Mest kauliņu ir tīri nejaušs notikums. Tajā pašā laikā kauliņam var būt tikai noteikts skaits rezultātu {1, 2, 3, 4, 5 un 6}.
Katrs diskrētā nejaušā mainīgā rezultāts satur noteiktu varbūtību. Piemēram, katra kauliņu iznākuma varbūtība ir 1/6, jo iznākumiem ir vienāda varbūtība. Ņemiet vērā, ka diskrētā mainīgā kopējā varbūtības iznākums ir vienāds ar 1.
2. Nepārtraukta
Atšķirībā no diskrētajiem mainīgajiem, nepārtrauktie nejaušie mainīgie var iegūt bezgalīgu skaitu iespējamo vērtību. Viens no nepārtrauktā mainīgā lieluma piemēriem ir krājumu atdeve Atdeves likme Atdeves likme (ROR) ir ieguldījuma pieaugums vai zaudējums noteiktā laika periodā, salīdzinot ar sākotnējām ieguldījumu izmaksām, kas izteiktas procentos. Šī rokasgrāmata māca visbiežāk lietotās formulas. Atgriešanās var aizņemt bezgalīgu skaitu iespējamo vērtību (procentos).
Iepriekš minētā iemesla dēļ pastāvīga nejaušā lieluma noteikta iznākuma varbūtība ir nulle. Tomēr vienmēr pastāv negatīva varbūtība, ka noteikts rezultāts atradīsies intervālā starp divām vērtībām.
Nejauši mainīgie finansēs
Finansēs izlases mainīgos plaši izmanto finanšu modelēšanā. Kas ir finanšu modelēšana Finanšu modelēšana tiek veikta programmā Excel, lai prognozētu uzņēmuma finanšu rādītājus. Pārskats par to, kas ir finanšu modelēšana, kā un kāpēc veidot modeli. , scenāriju analīze un riska pārvaldība Riska pārvaldība Riska pārvaldība ietver riska faktoru identificēšanu, analīzi un reaģēšanu uz tiem, kas ir biznesa dzīves sastāvdaļa. Parasti to dara ar. Finanšu modeļos un simulācijās mainīgo lielumu varbūtība atspoguļo nejaušo parādību varbūtību, kas ietekmē vērtspapīra cenu vai nosaka ieguldījuma riska līmeni. Piemēram, mainīgo var izmantot, lai norādītu aktīva cenu kādā brīdī nākotnē vai signalizētu par nelabvēlīgu notikumu.
Vairāk resursu
Finanses ir oficiālais globālās finanšu modelēšanas un vērtēšanas analītiķu (FMVA) ™ FMVA® sertifikācijas nodrošinātājs. Pievienojieties 350 600+ studentiem, kuri strādā tādos uzņēmumos kā Amazon, JP Morgan un Ferrari sertifikācijas programma, kas paredzēta ikvienam, lai kļūtu par pasaules klases finanšu analītiķi. . Lai turpinātu mācīties un virzīt savu karjeru, noderēs tālāk norādītie papildu finanšu resursi:
- Korelācija Korelācija Korelācija ir statistiskais rādītājs divu mainīgo saistībai. Šo mēru vislabāk var izmantot mainīgajos lielumos, kas demonstrē lineāru saistību savā starpā. Datu piemērotību var vizuāli attēlot izkliedes diagrammā.
- Neatkarīgais mainīgais Neatkarīgais mainīgais Neatkarīgais mainīgais ir ievads, pieņēmums vai draiveris, kas tiek mainīts, lai novērtētu tā ietekmi uz atkarīgo mainīgo (rezultātu).
- Ieguldījumi: iesācēju ceļvedis Ieguldījumi: iesācēju ceļvedis Finanšu ceļvedis Ieguldīšana iesācējiem iemācīs ieguldīšanas pamatus un to, kā sākt darbu. Uzziniet par dažādām tirdzniecības stratēģijām un paņēmieniem un par dažādiem finanšu tirgiem, kuros varat ieguldīt.
- Kvantitatīvā analīze Kvantitatīvā analīze Kvantitatīvā analīze ir process, kurā tiek vākti un novērtēti izmērāmi un pārbaudāmi dati, piemēram, ieņēmumi, tirgus daļa un algas, lai izprastu uzņēmējdarbības uzvedību un sniegumu. Datu tehnoloģiju laikmetā kvantitatīvā analīze tiek uzskatīta par vēlamo pieeju pamatotu lēmumu pieņemšanā.
