Tirgus riska darījums attiecas uz fondu absolūto summu vai portfeļa procentuālo daļu, kas ieguldīts noteiktā vērtspapīrā, vai vērtspapīru paketi, kas ir vienas un tās pašas nozares vai tirgus sektora daļa. To parasti izsaka kā procentuālo daļu no visiem portfelī esošajiem vērtspapīriem. Tas parāda naudas summu, kuru ieguldītājs var zaudēt ar konkrētu ieguldījumu saistītu risku dēļ.
Jo augstāka ir tirgus pakļautība, jo lielāks risks ir saistīts ar konkrēto vērtspapīru, nozari, nozari vai investīciju jomu. Riska pakāpe nosaka, kā aktīvi tiek sadalīti konkrētā ieguldījumu portfelī. Šāda ieguldījumu kategoriju nodalīšana ļauj ieguldītājiem mazināt risku.
Kopsavilkums
- Tirgus riska darījums attiecas uz fondu absolūto summu vai portfeļa procentuālo daļu, kas ieguldīts noteiktā vērtspapīrā, vai vērtspapīru paketi, kas ir vienas un tās pašas nozares vai tirgus sektora daļa.
- To izsaka procentos no ieguldītāja kopējā portfeļa turējuma.
- Tirgus riska darījumi atšķiras no finanšu riska darījumiem un valūtas riska darījumiem.
Citi riska darījumu veidi tirgos
Tirgus riska darījumi atšķiras no finanšu riska darījumiem, kas novērtē naudas summu, kas var tikt zaudēta risku dēļ, kas saistīti ar konkrētu vērtspapīru. Ārvalstu valūtas tirgū zīmes valūta attiecas uz valūtas svārstībām.
Piemēram, tādas valūtas kā dolārs un eiro ļoti svārstās. Tādējādi, ja ieguldītājs, kas atrodas ārpus Grieķijas, veic ieguldījumu ASV akciju tirgū Ņujorkas fondu birža (NYSE), Ņujorkas fondu birža (NYSE) ir lielākā vērtspapīru birža pasaulē, kas rīko 82% no S&P 500, kā arī kā arī 70 lielākās korporācijas pasaulē. Tas ir publiski tirgots uzņēmums, kas nodrošina platformu pirkšanai un pārdošanai, un dolārs vājina pretstatā eiro, viņi var zaudēt naudu.
Tirgus pakāpe atbilstoši ieguldījumu veidam
Portfelis ir vairāku vērtspapīru sajaukums. Apsveriet situāciju, kad portfelis sastāv no 60% obligācijām Obligācijas Obligācijas ir fiksēta ienākuma vērtspapīri, kurus korporācijas un valdības emitē kapitāla piesaistei. Obligāciju emitents aizņemas kapitālu no obligāciju turētāja un veic fiksētus maksājumus viņiem ar fiksētu (vai mainīgu) procentu likmi uz noteiktu laiku. , 25% akciju un 15% atvasinājumu, piemēram, opcijas. Tādējādi tirgus ietekme uz akciju tirgu ir 40%, ņemot vērā, ka gan akcijas, gan atvasinātie instrumenti ir pakļauti akciju tirgus riskiem. Tomēr, tā kā valsts obligāciju riska pakāpe ir 60%, šis konkrētais investors no obligācijām zaudē vairāk nekā akcijās.
Tirgus ietekme atbilstoši reģionam
Kad ieguldītājs pārbauda savu līdzdalību atkarībā no reģiona, tas ietver vietējo ieguldījumu nošķiršanu no ieguldījumiem ārvalstu tirgos. Viņi var tālāk sadalīt savus ieguldījumus ārvalstu tirgos atkarībā no reģiona.
Piemēram, portfelī var būt 30% vietējo un 70% ārvalstu ieguldījumu, no kuriem 50% var veikt Āzijas tirgos, bet otru pusi - Eiropas tirgos. Tādējādi kopējā ietekme uz eirozonu Eirozona Visas Eiropas Savienības valstis, kuras ieviesa eiro kā savu nacionālo valūtu, veido ģeogrāfisku un ekonomisku reģionu, kas pazīstams kā Eirozona. Eirozona ir viens no lielākajiem ekonomikas reģioniem pasaulē. Deviņpadsmit no 28 Eiropas valstīm, kas lieto eiro, būs 35% no portfeļa.
Tirgus pakļautība atbilstoši nozarei
Noteiktā tirgus apstākļu kopuma laikā dažādas nozares var darboties un reaģēt atšķirīgi. Apsveriet situāciju, kad 60% no ieguldījumiem veido tādu uzņēmumu krājumi, kas ražo ilglietojuma preces, bet pārējie ir luksusa preču industrija. Ātri kustīgas patēriņa preces (FMCG) Ātri kustīgas patēriņa preces (FMCG) Ātri pārvietojamas patēriņa preces (FMCG), sauktas arī par patēriņa iesaiņotām precēm (CPG), attiecas uz produktiem, kas ir ļoti pieprasīti, ātri pārdoti un par pieņemamām cenām. nozare vairāk ietekmē portfeļa atdevi nekā luksusa preču nozare.
Risku vadība
Nosakot aktīvu sadalījumu, ir svarīgi ņemt vērā konkrētā portfeļa kopējo riska pakāpi. Tas ir tāpēc, ka koncentrēšanās uz riska pakāpi var ievērojami palielināt peļņu vai samazināt zaudējumus.
Tirgus riska darījumi jāklasificē saskaņā ar portfeļa turētāja ilgtermiņa ieguldījumu mērķiem. Piemēram, persona, kas nevēlas riskēt, var vēlēties samazināt risku un izveidos daudzveidīgu portfeli gan ar obligāciju turēšanu, gan korporatīvajām akcijām. Tas būs mazāk riskants nekā portfelis, kas pilnībā sastāv no akciju tirgus vērtspapīriem. Tomēr pēdējais ieguldītājam var nodrošināt lielāku atdevi.
Nozares eksperti parasti iesaka portfeļos iekļaut plašu aktīvu klāstu, lai izvairītos no pārmērīgas iedarbības uz vienu sektoru vai aktīvu kategoriju. Piemēram, turot akcijas uzņēmumā viesmīlības nozarē, ieguldītājs netiek pakļauts tikai akciju tirgus svārstībām. Viņi ir pakļauti arī nozarē valdošajiem apstākļiem,
Tādējādi, ja Tuvo Austrumu kara dēļ ieguldītājs vēlējās izvairīties no lielas tirgus ietekmes uz naftas nozari, viņi pārdos akcijas.
Papildu resursi
Finanses ir oficiālais globālā sertificētā banku un kredīta analītiķu (CBCA) ™ CBCA ™ sertifikāta nodrošinātājs. Sertificētā banku un kredītu analītiķu (CBCA) ™ akreditācija ir pasaules mēroga kredītanalītiķu standarts, kas aptver finanses, grāmatvedību, kredīta analīzi, naudas plūsmas analīzi. , derību modelēšana, aizdevuma atmaksa un citas darbības. sertifikācijas programma, kas izstrādāta, lai palīdzētu ikvienam kļūt par pasaules klases finanšu analītiķi. Lai turpinātu virzīties uz priekšu, noderēs tālāk norādītie papildu resursi:
- Aktīvu piešķiršana Aktīvu piešķiršana Aktīvu sadale attiecas uz stratēģiju, kurā indivīdi sadala savu ieguldījumu portfeli starp dažādām kategorijām, lai samazinātu ieguldījumus
- Portfeļa apgrozījuma koeficients Portfeļa apgrozījuma koeficients Portfeļa apgrozījuma koeficients ir likme, kādā fonda aktīvus iegādājas un pārdod portfeļa pārvaldnieki. Citiem vārdiem sakot, portfeļa apgrozījums
- Diversifikācija Diversifikācija Diversifikācija ir portfeļa resursu vai kapitāla piešķiršanas metode dažādiem ieguldījumiem. Diversifikācijas mērķis ir mazināt zaudējumus
- Ieguldījumu portfelis Ieguldījumu portfelis ir ieguldītājam piederošu finanšu aktīvu kopums, kas var ietvert obligācijas, akcijas, valūtas, naudu un naudas ekvivalentus un preces. Turklāt tas attiecas uz ieguldījumu grupu, kuru ieguldītājs izmanto, lai gūtu peļņu, vienlaikus pārliecinoties par kapitāla vai aktīvu saglabāšanu.
