Vidējā virziena kustības indeksu (ADX) kā tendences stipruma rādītāju izstrādāja slavens tehniskais analītiķis Velss Vailders. Kā zināšanu tirgotāja pašmācības rokasgrāmatas Knowledge Finance ir lielisks veids, kā uzlabot tehniskās zināšanas par finansēm, grāmatvedību, finanšu modelēšanu, vērtēšanu, tirdzniecību, ekonomiku un daudz ko citu. , Vailderis izstrādāja preču nākotnes līgumu tirdzniecības rādītāju. Tomēr kopš tā laika tehniskie analītiķi to ir plaši izmantojuši praktiski visiem pārējiem tirgojamiem ieguldījumiem, sākot no akcijām Akcijas Kas ir akcijas? Fizisku personu, kurai pieder akcijas uzņēmumā, sauc par akcionāru un ir tiesīga pieprasīt daļu no uzņēmuma atlikušajiem aktīviem un peļņas (ja uzņēmums kādreiz tiktu likvidēts). Termini "akcijas", "akcijas" un "kapitāls" tiek lietoti savstarpēji aizstājami. forex for ETFs Biržas tirgotais fonds (ETF) Biržas tirgotais fonds (ETF) ir populārs ieguldījumu instruments, kurā portfeļi var būt elastīgāki un dažādāki dažādās pieejamo aktīvu klasēs. Uzziniet par dažādiem ETF veidiem, lasot šo rokasgrāmatu. .
Kas ir ADX?
Vidējais virziena kustības indekss tiek aprēķināts, lai atspoguļotu vērtspapīra cenu diapazona paplašināšanos vai samazināšanos noteiktā laika periodā. Tradicionālais ADX indikatora iestatījums ir 14 laika periodi, taču analītiķi parasti ir izmantojuši ADX ar iestatījumiem līdz 7 vai augstākiem par 30. Zemāki iestatījumi ļaus vidējam virziena indeksam ātrāk reaģēt uz cenu kustību, bet parasti rada vairāk viltus signāli. Augstāki iestatījumi samazinās viltus signālus, bet vidējo virziena indeksu padarīs par vairāk atpaliekošu rādītāju.
Vailders aprēķināja vidējo virziena indeksu, vispirms aprēķinot gan pozitīvas virziena kustības indeksu (+ DMI), gan negatīvu virziena kustības indeksu (-DMI), kas pašreizējās augstās un zemās cenas salīdzina ar iepriekšējā laika perioda augstajām un zemajām cenām. Pēc tam pašu ADX aprēķina kā starpību starp + DMI un –DMI noteiktā laika periodā.
Visi nepieciešamie aprēķini ir nedaudz sarežģīti. Par laimi, nav nepieciešams tos darīt pats. Viss, kas jums jādara, ir diagrammai jāpielieto vidējā virziena indeksa rādītājs, veicot visus nepieciešamos aprēķinus atbilstoši jūsu izvēlētajam laika periodam. Atkal noklusējuma laika periodu skaits ir 14.
ADX diagrammā
Vidējais virziena indekss ir tāds pats kā impulsa rādītāji, piemēram, MACD MACD oscilators - tehniskā analīze. MACD oscilatoru izmanto, lai pārbaudītu īstermiņa slīdošo vidējo konverģenci un atšķirības. MACD oscilators ir divvirzienu tehniskais rādītājs, jo tas piedāvā tirgotājiem un analītiķiem iespēju sekot tirgus tendencēm, kā arī novērtēt cenu izmaiņu impulsu. vai RSI, parasti parādīts atsevišķā logā virs vai zem galvenā diagrammas loga, kas parāda cenu. ADX tiek parādīta kā līnija, kas attēlo vērtības, kas svārstās no nulles līdz 100.
Ir svarīgi paturēt prātā, ka vidējais virziena indekss nav tendences virziena rādītājs, bet gan tendences stipruma rādītājs. Spēcīga augšupejoša vai spēcīga lejupslīde izraisīs augstas vidējā virziena indeksa vērtības.
Dažās vidējā virziena indeksa versijās būs redzamas arī līnijas + DMI un –DMI. Sākotnējā Vaildera ADX koncepcijā viņš paredzēja izmantot + DMI un –DMI līnijas, lai noteiktu tendences virzienu, un vidējā virziena indeksa līnija, lai noteiktu tendences stiprumu, tādējādi faktiski padarot vidējo virziena indeksu par kombinētu tendences rādītāju un impulsa rādītāju. .
Tomēr kopš tā laika daudzi tehniskie analītiķi ir izvēlējušies tikai redzēt pašu ADX līniju divu iemeslu dēļ: (1) trīs sajauktās līnijas dažkārt var vizuāli sajaukt un (2) ir konstatēts, ka + DMI un –DMI līniju šķērsošana bieži notiek ģenerēt viltus signālus. Īsāk sakot, vidējā virziena indeksu tirdzniecības sistēma, kuru izstrādāja Vailderis, parasti ir ticama kā tendences stipruma rādītājs un mazāk uzticama kā tendences virziena rādītājs.
Izmantojot ADX indikatoru
Vidējais virziena indeksa rādītājs vispirms tiek izmantots, lai noteiktu, vai tirgus pamatkapitāla tirgus (ECM) pamatkapitāla tirgus ir kapitāla tirgus apakškopa, kur finanšu iestādes un uzņēmumi mijiedarbojas ar tirdzniecības finanšu instrumentiem vispār ir tendence, pretstatā lai tikai tirgotos turp un atpakaļ diapazonā, un, otrkārt, lai noteiktu tendences stiprumu tendenču tirgū. Visbeidzot, tāpat kā citi impulsa rādītāji bieži tiek izmantots vidējais virziena indekss, lai norādītu uz potenciālu tirgus maiņu vai tendenču izmaiņām.
Kad vidējās virziena indeksa līnijas vērtība ir zemāka par 25, tiek uzskatīts, ka tirgus ir diapazons, nevis tendence. Daži analītiķi piesaista tikai vidējos virziena indeksa rādījumus zem 20, kas norāda uz tendences neesamību, un rādījumus starp 20 un 25, cik vien iespējams, bet ne pārliecinoši, norādot uz tendences esamību.
Jebkurš vidējais virziena indeksa rādījums virs 25 tiek interpretēts kā tāds, kas norāda uz patiesas tendences esamību. Rādītāji no 25 līdz 50 norāda uz sākuma vai mērenu stiprības tendenci. Lasījumi no 50 līdz 100 atspoguļo arvien spēcīgākas tendences. Zemāk redzamajā diagrammā parādīts vidējais virziena indekss, kas norāda uz arvien spēcīgāku augšupejošu tendenci, jo vidējie virziena indeksa rādījumi pieaug no zem 10 līdz gandrīz 50.
Tendences stipruma virzienu - arvien spēcīgāku vai samazinošu - var viegli noteikt, vienkārši aplūkojot ADX līnijas slīpumu. Uzlecošā ADX līnija uzrāda stiprinošu tendenci, savukārt ADX līnija pazeminās uz vājināšanās tendenci. Stāvāks slīpuma leņķis norāda uz spēcīgāku tendenci, savukārt seklāks - ar mazāku izturību.
PIEZĪME. ADX slīpuma virziena maiņa var būt agrīns attīstības tendences rādītājs pat pirms ADX rādījumu pārsniegšanas 25. Atsaucoties uz iepriekš redzamo diagrammu, jūs varat redzēt, ka ADX slīpums pagriezās uz augšu krietni pirms ADX lasīšanas pieauga līdz 25 un norādīja uz tendences esamību. Bet pirms dodaties iegādāties vērtspapīru katru reizi, kad ADX slīpums pagriežas no lejas uz augšu, paturiet prātā, ka ADX līnija tikpat viegli varētu būt atgriezusies atpakaļ uz mīnusu, pirms tika izveidota patiesa augšupejošā tendence - citiem vārdiem sakot, jūs varat nokļūt mazliet lecot ar ieroci.
Cena un ADX
Analītiķi un investori reti izmanto tikai vidējā virziena indeksa rādītāju. Tā kā tas nenorāda tendences virzienu, to parasti lieto kopā ar tendenču rādītājiem, piemēram, mainīgajiem vidējiem rādītājiem vai atbalsta un pretestības apgabaliem, kurus izmanto cenu kustības analīzei.
Piemēram, ideāls tendenču rādītāju izmantojums kombinācijā ar ADX būtu gadījums, kad vērtspapīra cena ir tirgojusies diapazonā ar skaidri noteiktiem atbalsta un pretestības cenu līmeņiem, bet pēc tam iziet no šī tirdzniecības diapazona, tirgojoties izmantojot atbalsta vai pretestības līmeni. Ja cenu sadalījumam ir pievienoti pieaugoši ADX rādījumi, kas norāda uz tendences esamību, tas būtu apstiprinošs norādījums par izlaušanas pamatotību, un analītiķis prognozētu tendenci, kas turpinās izlaušanās virzienā.
ADX kā novirzes rādītājs
Dažreiz tiek izmantots arī ADX, tāpat kā citi impulsa rādītāji, kā novirzes rādītājs, kas var liecināt par gaidāmajām tendenču izmaiņām vai tirgus maiņu.
ADX vērtības pieaugs līdz arvien augstākam līmenim kopā ar cenu tirgū, kura tendence ir ievērojami augstāka. Bet, ja ADX līmenis sāk samazināties pat tad, kad cena paaugstinās augstāk, šī atšķirība starp cenu kustību un ADX var liecināt, ka tirgus zaudē impulsu, un tāpēc tas var būt saistīts ar pagriezienu uz negatīvo pusi. Šādā situācijā analītiķi uzmanīgi uzraudzīs cenu kustību, lai iegūtu papildu norādes par iespējamām tendenču izmaiņām, jo ADX kritums ir bijis sava veida agrīnās brīdināšanas signāls.
Secinājums - ADX vērtība
Tehniskie analītiķi ir uzskatījuši, ka vidējais virziena indekss ir ļoti noderīgs rādītājs, un tas ir kļuvis par vienu no visbiežāk izmantotajiem tehniskās analīzes rīkiem. Tas ir viens no visuzticamākajiem tendenču stipruma rādītājiem, un tas daudziem analītiķiem ir palīdzējis pareizi identificēt dažādus tirgus un tādējādi izvairīties no tā, ka tiek vilināts pirkt viltus izlaušanos vai pirkt tirgos, kas būtībā ir tikai līdzeni un nekur nav.
Varat apsvērt iespēju pievienot vidējo virziena indeksu savai tehniskajai analīzei. MACD oscilators - tehniskā analīze. MACD oscilatoru izmanto, lai pārbaudītu īstermiņa slīdošo vidējo konverģenci un atšķirības. MACD oscilators ir divvirzienu tehniskais rādītājs, jo tas piedāvā tirgotājiem un analītiķiem iespēju sekot tirgus tendencēm, kā arī novērtēt cenu izmaiņu impulsu. arsenāls.
Lasiet vairāk par saistītajiem rādītājiem:
- McClellan oscilators McClellan oscilators - tehniskā analīze McClellan oscilators ir sava veida impulsa oscilators. McClellan oscilatoru aprēķina, izmantojot eksponenciālos slīdošos vidējos rādītājus, un tas ir paredzēts, lai norādītu cenu kustības stiprumu vai vājumu, nevis tās virzienu.
- MACD indikators MACD oscilators - tehniskā analīze MACD oscilatoru izmanto, lai pārbaudītu īstermiņa slīdošo vidējo konverģenci un atšķirības. MACD oscilators ir divvirzienu tehniskais rādītājs, jo tas piedāvā tirgotājiem un analītiķiem iespēju sekot tirgus tendencēm, kā arī novērtēt cenu izmaiņu impulsu.
- Ātruma līnijas Ātruma līnijas - tehniskā analīze Ātruma līnijas ir analīzes rīks, ko izmanto, lai noteiktu atbalsta un pretestības līmeni. Tos nav paredzēts izmantot kā atsevišķu tehnisko rādītāju.
- TRIN rādītājs TRIN rādītājs - tehniskā analīze TRIN rādītājs ir īss tirdzniecības indekss. TRIN rādītājs, kas pazīstams arī kā ARMS indekss, jo to izstrādāja Ričards Arms, funkcionāli ir oscilatora tipa indikators, ko galvenokārt izmanto, lai identificētu īstermiņa pārpirktus vai pārpirktus apstākļus akciju tirgū.
