Uzlabotā uz iekšējo reitingu balstītā pieeja (AIRB) ir riska novērtēšanas rīks bankām un finanšu iestādēm, kas palīdz novērtēt kredītrisku. Kredītrisks Kredītrisks ir zaudējumu risks, kas var rasties, ja kāda no pusēm neievēro - jebkura finanšu līguma noteikumi, galvenokārt, -. Tas tiek darīts saskaņā ar Bāzeles II kapitāla noteikumiem iestādēm un uzņēmumiem, kas visā pasaulē specializējas banku jomā.
Nepildīšanas riski
Uzlabotie uz reitingiem balstītie modeļi palīdz noteikt saistību nepildīšanas riskus dažādās jomās, tostarp:
- Zaudējumi, kas saistīti ar saistību nepildīšanu (LGD) Zaudējumi, kas saistīti ar saistību nepildīšanu (LGD) Zaudējumi, kas radušies bankai vai aizdevējam, kad aizņēmējs nepilda (neatmaksā) aizdevumu, sauc par zaudējumiem, kas saistīti ar saistību neizpildi. Zaudējumi, ņemot vērā noklusējuma vērtību
- Ekspozīcija pēc noklusējuma (EAD)
- Noklusējuma varbūtība (PD)
Trīs iepriekš minētie lauki palīdz noteikt riska svērto aktīvu (RWA) ar risku svērtos aktīvus. Ar risku svērtie aktīvi ir bankas termins, kas attiecas uz aktīvu klasifikācijas sistēmu, ko izmanto, lai noteiktu minimālo kapitālu, kas bankām būtu jāpatur kā rezerves maksātnespējas risku. Minimālā kapitāla apjoma uzturēšana palīdz mazināt riskus. kas tiek aprēķināts procentos no kopējā nepieciešamā kapitāla. Tie palīdz izveidot strukturālu kredītriska modeli, kas var palīdzēt formulēt uz reitingiem balstītas iekšējas pieejas kredītriska pārvaldībai bankā. Šis modelis palīdz izvairīties no sagrābšanas un nevajadzīgas stresa bankas bilancē, kas galu galā var apdraudēt visas finanšu iestādes likviditāti vai ilgtermiņa rentabilitāti.
Uz reitingiem balstīta pieeja palīdz uzturēt kontroli dažādos banku departamentos, lai nodrošinātu, ka tās nekādā īpašā veidā nepārsniedz sviras.
Bāzeles II noteikuma prasība
AIRB sistēmas tika ierosinātas saskaņā ar Bāzeles II kapitāla pietiekamības noteikumiem. Bāzele II ir ieteikumu kopums finanšu iestādēm visā pasaulē, kas palīdz veidot banku likumus un labāko finanšu praksi.
Tas palīdz veicināt atbilstību un likviditāti un aizsargāt to banku maksātspēju, kuras ir pasaules tirgus daļa. Bāzele II tika ieviesta 2004. gadā; tomēr 2008. gada globālā finanšu krīze 2008. – 2009. gada globālā finanšu krīze Globālā finanšu krīze 2008. – 2009. gadā attiecas uz milzīgo finanšu krīzi, ar kuru pasaule saskārās no 2008. līdz 2009. gadam. Finanšu krīze nodarīja zaudējumus indivīdiem un iestādēm visā pasaulē. miljoniem amerikāņu tiek dziļi ietekmēti. Finanšu iestādes sāka grimt, daudzas no tām absorbēja lielākas struktūras, un ASV valdība bija spiesta piedāvāt glābšanas pasākumus, lai varētu pilnībā īstenot Bāzele II.
Kredītriska nozīme
Kā indivīdi, kas piedalās ekonomikā, daudzi no mums ņem hipotēkas. Hipotēka. Hipotēka ir aizdevums, ko nodrošina hipotēkas aizdevējs vai banka un kas ļauj privātpersonai iegādāties māju. Lai gan ir iespējams ņemt kredītus, lai segtu visas mājas izmaksas, biežāk aizdevumu nodrošina apmēram 80% no mājas vērtības. , nopelnīt naudu un pirkt preces un pakalpojumus. Mēs visi esam ieinteresēti nodrošināt, lai finanšu iestādes ievērotu noteiktas kapitāla riska prasības. Tādi kredītriska mērījumi kā AIRB palīdz ieviest noteikumus un veicina drošības un atbildīgas pārvaldības kultūru finanšu iestādēs.
AIRB un citi risku pārvaldīšanas rīki palīdz veicināt uzticēšanos tirgiem un finanšu sistēmai. Tas arī rada pozitīvu efektu, veicinot ieguldījumus un veicinot pozitīvu tēlu par tirgus un sistēmu uzticamību, kas veido ekonomikas mugurkaulu.
Riski, ko rada uzlabotā iekšējā vērtējumā balstītā pieeja
Neviena finanšu mazināšanas platforma nav saistīta ar riskiem, kas var liegt tai veikt darbu, kuru tā bija iecerējusi darīt. Attiecībā uz AIRB pirms 2008. gada viens no riskiem bija tāds, ka modelis nevarēja piesaistīt noteiktus ilgtermiņa kreditēšanas veidus.
Pēc finanšu tirgus sabrukuma 2008. gadā tika arī konstatēts, ka AIRB nav pietiekama, lai novērstu sistēmisko problēmu iedarbību citās banku iestādēs. Stresa pārbaude arī ignorē daudzas AIRB sastāvdaļas, un tā jāveic piesardzīgi, lai nenovērstu AIRB modeļa efektivitāti.
Kredītrisks un AIRB modelis: kopsavilkums
- AIRB ir riska novērtēšanas rīks bankām un finanšu iestādēm, kas palīdz novērtēt kredītrisku.
- AIRB sistēma tika ierosināta saskaņā ar Bāzeles II kapitāla pietiekamības noteikumiem, kas palīdz veicināt uzticēšanos, pārredzamību un atbilstību kapitāla tirgus sistēmām. Tas veicina ieguldījumus un palīdz palielināt ieguldītāju uzticību un komfortu.
- AIRB palīdz uzturēt kontroli dažādos banku departamentos, lai pārliecinātos, ka tās nepārsniedz sviras.
- Riska pārvaldības instrumenti ir būtiska kapitāla tirgus sastāvdaļa, un tie palīdz uzturēt pareizas ieguldījumu metodes un praksi. Tie arī veicina uzticēšanos tirgiem un finanšu sistēmai.
- AIRB var stratēģiski ātri un ātri izvietot dažādos pasaules reģionos.
Vairāk resursu
Finanses ir oficiālais sertificēto banku un kredītu analītiķu (CBCA) ™ CBCA ™ sertifikātu nodrošinātājs. Sertificētā banku un kredītu analītiķu (CBCA) ™ akreditācija ir globāls kredītanalītiķu standarts, kas aptver finanses, grāmatvedību, kredītu analīzi, naudas plūsmas analīzi, derības modelēšana, aizdevuma atmaksa un citas lietas. sertifikācijas programma, kas paredzēta ikviena pārveidošanai par pasaules klases finanšu analītiķi.
Šie papildu resursi būs ļoti noderīgi, lai palīdzētu jums kļūt par pasaules klases finanšu analītiķi un virzīt savu karjeru pēc iespējas pilnīgāk:
- Bāzele III Bāzele III Bāzeles III vienošanās ir finanšu reformu kopums, kuru Bāzeles Banku uzraudzības komiteja (BCBS) izstrādāja ar mērķi stiprināt
- Finanšu atbilstība Finanšu atbilstība Finanšu atbilstība ir likumu un noteikumu regulēšana un izpilde finanšu un kapitāla tirgos. Tas svārstās visā finanšu jomā
- Kapitāla pietiekamības koeficients (CAR) Kapitāla pietiekamības koeficients (CAR) Kapitāla pietiekamības koeficients nosaka banku standartus, aplūkojot bankas spēju samaksāt saistības un reaģēt uz kredītriskiem un operacionālajiem riskiem. Bankai, kurai ir labs CAR, ir pietiekami daudz kapitāla, lai absorbētu iespējamos zaudējumus. Tādējādi tam ir mazāks risks kļūt maksātnespējīgam un zaudēt noguldītāju naudu.
- Maksājuma saistību nepildīšanas varbūtība Maksājumu nepildīšanas varbūtība Maksājumu nepildīšanas varbūtība (PD) ir varbūtība, ka aizņēmējs nepildīs kredīta atmaksas, un to izmanto, lai aprēķinātu no ieguldījuma sagaidāmos zaudējumus.
