Negatīvā plaisa ir termins, ko lieto, lai aprakstītu situāciju, kad bankas procentu likmēm jutīgās saistības pārsniedz tās procentus ietekmējošos aktīvus.
Procentu likmju starpība ir svarīga, jo tā parāda likmju riska risku un finanšu iestādes to bieži izmanto, lai izveidotu riska ierobežošanas pozīcijas. Iestādes, kas gūst labumu no procentu likmju starpības, pievērš īpašu uzmanību procentu likmju starpībai.
Kopsavilkums
- Negatīvā plaisa ir termins, ko lieto, lai aprakstītu situāciju, kad bankas procentu likmēm jutīgās saistības pārsniedz tās procentus ietekmējošos aktīvus.
- Negatīvā plaisa bieži ir saistīta ar pozitīvu plaisu, kas rodas, ja bankas aktīvi pārsniedz tās saistības.
- Svarīga formula, kas jāsaprot, ir procentu likmju starpība, kas ir starpība starp procentus nesošajiem aktīviem un procentus nesošajām saistībām.
Procentu likmju ietekme uz negatīvo atšķirību
Ir svarīgi atzīmēt, ka negatīvās atšķirības ietekmē procentu likmes. Ja procentu likme samazināsies, saistības tiks pārcenotas ar zemāku procentu likmi, kā rezultātā palielināsies ienākumi. Ja procentu likme palielināsies, saistības tiks pārcenotas ar augstāku procentu likmi, un tādējādi ienākumi samazināsies, jo bankai ir jāmaksā vairāk naudas.
Negatīvās atšķirības piemērs
Piemēram, Bank ABC pieder 50 miljoni ASV dolāru aktīvu un 90 miljoni USD saistību, kas abi ir jutīgi pret procentu likmju svārstībām. Tā kā saistības pārsniedz aktīvus, banka ABC uzrāda negatīvu atšķirību.
Negatīvās plaisas ietekme
Negatīvā atšķirība ne vienmēr ir kaitīga, jo bankas aktīvi varētu radīt pietiekamus ienākumus, lai segtu procentus, kas jāmaksā par tās saistībām. Tomēr tas var liecināt, ka banka ir pakļauta procentu likmju riskam. Procentu likmju risks Procentu likmju risks ir aktīva vērtības samazināšanās varbūtība, kas rodas neparedzētu procentu likmju svārstību rezultātā. Procentu likmju risks galvenokārt ir saistīts ar fiksēta ienākuma aktīviem (piemēram, obligācijām), nevis ar ieguldījumiem kapitālā. , un atstarpes lielums norāda, cik lielā mērā bankas tīrie ienākumi varētu mainīties, ja mainītos procentu likmes. Ja procentu likmes samazināsies, samazināsies arī bankas ienākumi no procentus nesošajiem aktīviem, taču tā arī mazāk maksās par procentus nesošajām saistībām.
Izpratne par robu analīzi
Lai labāk izprastu negatīvo plaisu, vispirms ir svarīgi izprast plaisas analīzes jēdzienu. Nepilnību analīze ir process, ko izmanto, lai noteiktu bankas procentu likmju risku un novērtētu riska pakāpi. Pati atšķirība attiecas uz plaisu starp bankas aktīviem un pasīviem, kas ir peļņa.
Procentu likmju starpības formula
Procentu likmju starpības noteikšanas formula ir viegli saprotama - tā ir atšķirība starp procentus nesošajiem aktīviem un procentus nesošajām saistībām.
Procentu likmju starpības ierobežojumi
Viens procentu likmju starpības izmantošanas ierobežojums ir tāds, ka tajā netiek ņemts vērā fakts, ka negatīva atšķirība var nebūt precīzi “negatīva”, un tāpēc tā kaitē finanšu iestādei. Procentu likme Procentu likme Procentu likme attiecas uz summu, ko aizdevējs iekasē aizņēmējam par jebkāda veida parādiem, parasti izteiktu procentos no pamatsummas. samazināšanās, bankas saņem mazāk no aktīviem, bet arī mazāk maksā par savām saistībām, tādējādi vairāk izlīdzinot plaisu. Kā tādas visvairāk ietekmē iestādes, kurām ir proporcionāli augstāks saistību līmenis nekā aktīviem.
Negatīva atšķirība pret pozitīvu plaisu
Cits jēdziens, kas saistīts ar negatīvo plaisu, ir pozitīva plaisa, kas rodas, kad bankas aktīvi pārsniedz tās saistības. Pozitīva atšķirība nozīmē, ka, pieaugot likmēm, bankas peļņa vai ieņēmumi, visticamāk, pieaugs.
Negatīvās atšķirības un aktīvu atbildības pārvaldība
Nepilnību analīze ir aktīvu un saistību pārvaldības metode, kas palīdz novērtēt likviditātes risku. Procentu likmju starpību var izmantot, lai noteiktu ieguldījumu rentabilitāti. Aktīvu un saistību pārvaldība koncentrējas uz naudas plūsmas laiku un aktīvu pieejamību saistību apmaksai. Viens trūkumu analīzes ierobežojums ir tāds, ka tā nevar rīkoties ar opcijām, jo tām ir vairāk mainīgu naudas plūsmu.
Papildu resursi
Finanses ir oficiālais globālā sertificētā banku un kredīta analītiķu (CBCA) ™ CBCA ™ sertifikāta nodrošinātājs. Sertificētā banku un kredītu analītiķu (CBCA) ™ akreditācija ir pasaules mēroga kredītanalītiķu standarts, kas aptver finanses, grāmatvedību, kredīta analīzi, naudas plūsmas analīzi. , derību modelēšana, aizdevuma atmaksa un citas darbības. sertifikācijas programma, kas izstrādāta, lai palīdzētu ikvienam kļūt par pasaules klases finanšu analītiķi. Lai turpinātu virzīties uz priekšu, noderēs tālāk norādītie papildu resursi:
- Negatīvās procentu likmes Negatīvās procentu likmes Negatīvās procentu likmes ir monetārās politikas instruments, ko centrālās bankas izmanto, lai palielinātu aizņēmumu ekonomikas lejupslīdes laikā.
- Neto procentu likmju starpība Neto procentu likmju starpība Neto procentu likmju starpība attiecas uz starpību starp procentu likmi, ko finanšu iestāde maksā noguldītājiem, un saņemto procentu likmi.
- Federālo fondu likme Federālo fondu likme Amerikas Savienotajās Valstīs federālo fondu likme attiecas uz procentu likmi, kuru depozitāriju iestādes (piemēram, bankas un krājaizdevu sabiedrības) iekasē citām depozitāriju institūcijām par kapitāla aizdošanu uz nakti no to rezerves atlikumiem bez nodrošinājuma.
- Ienesīguma starpība Ienesīguma starpība Ienesīguma starpība ir starpība starp valdības emitēto vērtspapīru ienesīgumu un vidējo dividenžu ienesīgumu no akciju akcijām.
