Stohastiskais oscilators ir rādītājs, kas salīdzina vērtspapīra jaunāko slēgšanas cenu. Valsts vērtspapīri. Valsts vērtspapīri vai tirgojami vērtspapīri ir ieguldījumi, kurus atklāti vai viegli tirgo tirgū. Vērtspapīri ir vai nu pašu kapitāla, vai parāda pamatā. uz augstākajām un zemākajām cenām noteiktā laika periodā. Tas sniedz rādījumus, kas pārvietojas (svārstās) starp nulli un 100, lai sniegtu norādi par vērtspapīra impulsu.
Stohastiskie rādījumi būtībā ir vērtspapīru tirdzniecības diapazona procentuālās izteiksmes noteiktā laika periodā. (Stohastiskā oscilatora noklusējuma iestatījums ir 14 laika periodi - stundas, dienas utt.) 0 rādījums apzīmē tirdzniecības diapazona zemāko punktu. 100 rādījums norāda augstāko punktu noteiktā laika periodā.
Stohastiskā oscilatora formula
Stohastiskā oscilatora aprēķināšanas formula ir šāda:
% k = (pēdējā noslēguma cena - zemākā cena) / (augstākā cena - zemākā cena) x 100
% D =% K 3 dienu SMA
Kur:
- C ir pēdējā noslēguma cena
- Zemākais Zemākais ir viszemākais zemākais laika periodā
- Augstākais augstākais ir augstākais augstākais laika periodā
Oscilatoru vēsture
Dr Džordžs Leins 50. gadu beigās izstrādāja stohastisko oscilatoru, lai to izmantotu vērtspapīru tehniskajā analīzē. Lane, finanšu analītiķis, bija viens no pirmajiem pētniekiem, kas publicēja pētījumus par stohastikas lietošanu. Viņš uzskatīja, ka rādītāju var izdevīgi izmantot kopā ar Fibonači retracementu. Fibonači numuri Fibonači skaitļi ir skaitļi, kas atrasti vesela skaitļa secībā, kuru atklājis / izveidojis matemātiķis Leonardo Fibonači. Secība ir skaitļu ciklu virkne vai ar Elliot Wave teoriju.
Lane atzīmēja, ka stohastiskais oscilators norāda vērtspapīru cenu kustības impulsu. Tas nav cenu tendenču rādītājs, kā, piemēram, slīdošā vidējā rādītājs. Oscilators salīdzina vērtspapīra slēgšanas cenas pozīciju attiecībā pret tā cenu diapazona augstāko un zemāko (max un min) noteiktā laika posmā. Papildus cenu kustības spēka noteikšanai oscilatoru var izmantot arī, lai prognozētu tirgus maiņas pagrieziena punktus.
Stohastiskā oscilatora izmantošana
Stohastiskā oscilatora galvenie izmantošanas veidi ir šādi:
1. Nosakiet pārpirktos un pārdotos līmeņus
Pārdots līmenis tiek norādīts, ja stohastiskais rādījums ir virs 80. Rādītāji zem 20 norāda uz pārdotajiem apstākļiem tirgū. Pārdošanas signāls tiek ģenerēts, kad oscilatora rādījums pārsniedz 80 līmeni un pēc tam atgriežas pie rādījumiem zem 80. Un otrādi, pirkšanas signāls tiek norādīts, kad oscilators pārvietojas zem 20 un pēc tam atkal virs 20. Pārpirktais un pārdotais līmenis nozīmē, ka vērtspapīra cena atrodas tuvu sava tirdzniecības diapazona augšējai vai apakšējai daļai norādītajā laika periodā.
2. Atšķirība
Atšķirība rodas, kad vērtspapīru cena rada jaunu augstu vai zemu līmeni, kas netiek atspoguļots Stohastiskajā oscilatorā. Piemēram, cena pāriet uz jaunu augstu, bet oscilators attiecīgi nepāriet uz jaunu augstu rādījumu. Šis ir lāču atšķirību piemērs, kas var liecināt par gaidāmo tirgus maiņu no augšupejošas tendences uz lejupejošu tendenci. Tas, ka oscilators nesasniedz jaunu augsto cenu, rīkojoties atbilstoši cenai, norāda, ka augšupejas tendence sāk mazināties.
Tāpat vērojama atšķirība notiek tad, kad tirgus cena nosaka jaunu zemāko līmeni, bet oscilators neseko šim piemēram, pārejot uz jaunu zemu rādījumu. Bullish atšķirības norāda uz iespējamo gaidāmo tirgus virzību uz augšu.
Ir svarīgi atzīmēt, ka stohastiskais oscilators kādu laiku pirms cenu darbības virziena maiņas var dot atšķirības signālu. Piemēram, kad oscilators dod signālu par lāču atšķirībām, cena var turpināt virzīties augstāk vairākas tirdzniecības sesijas, pirms vērsties negatīvajā pusē. Tas ir iemesls, kāpēc Lane iesaka pirms tirdzniecības pozīcijas gaidīšanas saņemt zināmu apstiprinājumu par tirgus maiņu. Tirdzniecības pamatā nevajadzētu būt tikai atšķirībām.
3. Krosoveri
Krustojumi attiecas uz punktu, kurā krustojas ātrā stohastiskā līnija un lēnā stohastiskā līnija. Ātra stohastiskā līnija ir 0% K līnija, un lēnā stohastiskā līnija ir% D līnija. Kad% K līnija krustojas ar% D līniju un iet virs tās, tas ir bullish scenārijs. Un otrādi,% K līnijas šķērsošana no augšas uz leju% D stohastiskā līnija dod lācīgu pārdošanas signālu.
Stohastiskā oscilatora ierobežojumi
Galvenais oscilatora trūkums ir tā tieksme radīt viltus signālus. Tie ir īpaši izplatīti nemierīgos, ļoti nestabilos tirdzniecības apstākļos. Mērķis vs subjektīvā tirdzniecība Mērķis vs subjektīvā tirdzniecība: lielākā daļa tirgotāju ievēro būtībā objektīvu vai subjektīvu tirdzniecības stilu. Objektīvie tirgotāji ievēro noteikumu kopumu, lai vadītu savus tirdzniecības lēmumus. Viņi dod priekšroku tam, lai pirkšanas un pārdošanas lēmumi būtībā būtu iepriekš plānoti. Turpretī subjektīvie tirgotāji noraida stingru noteikumu kopumu. Tāpēc tiek uzsvērts, cik svarīgi ir apstiprināt Stohastiskā oscilatora tirdzniecības signālus ar citu tehnisko rādītāju norādēm.
Tirgotājiem vienmēr jāpatur prātā, ka oscilators galvenokārt ir paredzēts, lai mērītu cenu darbības kustības stiprumu vai vājumu - nevis tendenci vai virzienu - tirgū.
Dažu tirgotāju mērķis ir mazināt stohastiskā oscilatora tendenci radīt viltus tirdzniecības signālus, izmantojot ekstremālākus oscilatora rādījumus, lai norādītu uz pārpirktiem / pārpārdotiem apstākļiem tirgū. Tā vietā, lai kā norobežošanas līniju izmantotu rādījumus virs 80, viņi interpretē rādījumus virs 85 tikai kā pārpirktu apstākļu norādi. Lāču pusē tikai 15 un zemāku rādījumi tiek interpretēti kā signāli par pārdotajiem apstākļiem.
Lai gan korekcija uz 85/15 patiešām samazina viltus signālu skaitu, tas var novest pie tā, ka tirgotāji zaudē dažas tirdzniecības iespējas. Piemēram, ja augšupejošas tendences laikā oscilators sasniedz augstu rādītāju 82, pēc kura cena kļūst negatīva, tirgotājs, iespējams, ir palaidis garām iespēju pārdot par ideālu cenu, jo oscilators nekad nav sasniedzis nepieciešamo pārpirkto indikācijas līmeni 85 vai vairāk.
Pēdējais vārds par oscilatoru
Stohastiskais oscilators ir populārs, plaši izmantots impulsa indikators. Tirgotāji bieži izmanto oscilatora atšķirības signālus, lai identificētu iespējamos tirgus apvērsuma punktus. Tomēr oscilators ir pakļauts viltus signālu ģenerēšanai. Tāpēc to vislabāk izmantot kopā ar citiem tehniskajiem rādītājiem, nevis kā atsevišķu tirdzniecības signālu avotu.
Saistītie lasījumi
Paldies, ka izlasījāt Finanšu skaidrojumu par stohastisko oscilatoru. Finanses ir oficiālais globālās finanšu modelēšanas un vērtēšanas analītiķu (FMVA) ™ FMVA® sertifikācijas nodrošinātājs. Pievienojieties 350 600+ studentiem, kuri strādā tādos uzņēmumos kā Amazon, JP Morgan un Ferrari sertifikācijas programma, kas paredzēta ikvienam, lai kļūtu par pasaules klases finanšu analītiķi. . Lai turpinātu mācīties un virzīt savu karjeru, noderēs tālāk norādītie papildu resursi:
- Zelta krusts Zelta krusts Zelta krusts ir tehniskais pamatrādītājs, kas notiek tirgū, kad aktīva īstermiņa mainīgais vidējais rādītājs (50 dienas) pārsniedz virs ilgtermiņa mainīgā vidējā līmeņa (200 dienas). Kad tirgotāji redz zelta krustu, viņi šo diagrammas modeli uzskata par vēršu tirgu.
- Galvas un plecu zīmējums - tehniskā analīze Galvas un plecu zīmējums - tehniskā analīze Galva un pleci ir modelis, ko parasti redz tirdzniecības vietās. Galvas un plecu modelis ir prognozējošs diagrammas veidojums, kas parasti norāda uz tendences maiņu, kad tirgus veic pāreju no bullish uz bullish vai otrādi.
- McClellan Oscillator - Tehniskā analīze McClellan Oscillator - Tehniskā analīze McClellan Oscillator ir sava veida impulsa oscilators. McClellan oscilatoru aprēķina, izmantojot eksponenciālos slīdošos vidējos rādītājus, un tas ir paredzēts, lai norādītu cenu kustības stiprumu vai vājumu, nevis tās virzienu.
- Ātruma līnijas Ātruma līnijas - tehniskā analīze Ātruma līnijas ir analīzes rīks, ko izmanto, lai noteiktu atbalsta un pretestības līmeni. Tos nav paredzēts izmantot kā atsevišķu tehnisko rādītāju.
