Naudas plūsmas indekss (MFI) ir kustības rādītājs, kas analizē gan laiku, gan cenu, lai noteiktu tirdzniecības spiedienu - pirkšanu vai pārdošanu. To sauc arī par relatīvā stipruma indeksu (RSI), jo tas ietver apjomu, atšķirībā no RSI, kurā iekļauta tikai cena.
Par pozitīvu naudas plūsmu liecina tipiskās cenas pieaugums, kas norāda uz pirkšanas spiedienu, turpretī tipiskās cenas samazināšanās norāda uz negatīvu naudas plūsmu, tādējādi norādot uz pārdošanas spiedienu. Uzņēmumu finanšu bullish un lāča profesionāļi regulāri atsaucas uz tirgiem kā uz bullish un bearish balstītu par pozitīvām vai negatīvām cenu kustībām. Parasti tiek uzskatīts, ka lāču tirgus pastāv, ja pēc maksimuma cena ir samazinājusies par 20% vai vairāk, un buļļu tirgus tiek uzskatīts par 20% atlabšanu no tirgus apakšas. . Šīs pozitīvās un negatīvās naudas plūsmas tiek uzkrātas, lai izveidotu naudas plūsmas koeficientu vai naudas koeficientu.
Naudas koeficientu izmanto, lai uzzinātu MFI, kas svārstās starp 0 un 100. Tā kā MFI iekļauj apjomu, to var izmantot, lai identificētu cenu galējības un reversus ar dažādiem signāliem.
Kopsavilkums
- Naudas plūsmas indekss (MFI) ir rādītājs, kas mēra pārdošanas un pirkšanas spiedienu, analizējot cenu un apjoma datus.
- MFI indikators svārstās no 0 līdz 100.
- Pārpirktais stāvoklis rodas, kad MFI paaugstinās virs 80. MFI zem 20 norāda uz pārpārdotu stāvokli.
Naudas plūsmas indeksa (MFI) formula
Naudas plūsmas indeksu (MFI) var aprēķināt, veicot šādas darbības:
1. Aprēķiniet perioda cenu.
Tipiskā cena = (Zema + Augsta + Aizvērt) / 3
Ja tipiskā cena šodien ir augstāka nekā vakar, tas nozīmē pozitīvu naudas plūsmu. Ja tipiskā cena ir zemāka, tas nozīmē negatīvu naudas plūsmu. Pozitīvas naudas kopums noteiktos periodos dod pozitīvu naudas plūsmu, un negatīvās naudas kopums noteiktos periodos rada negatīvu naudas plūsmu.
2. Aprēķiniet neapstrādātu naudas plūsmu.
Neapstrādāta naudas plūsma = apjoms x tipiskā cena
3. Aprēķiniet naudas attiecību.
Naudas attiecība = 14 periodu pozitīva naudas plūsma / 14 periodu negatīva naudas plūsma
4. Aprēķiniet naudas plūsmas indeksu (MFI).
Naudas plūsmas indekss (MFI) = 100 - [100 / (1 + naudas attiecība)]
Naudas plūsmas indeksa (MFI) signāli
MFI ģenerē trīs galvenos signālus - pārpirkšanas / pārpirkšanas apstākļus, neveiksmes svārstības un atšķirības.
1. Pārpirkts / pārdots stāvoklis
Vērtspapīrs tiks uzskatīts par pārpirktu, ja MFI parādīs ātru cenu kāpumu līdz augstam līmenim. Līdzīgi tiek uzskatīts, ka vērtspapīrs ir pārdots, ja MFI norāda uz strauju cenu kritumu līdz ievērojami zemam līmenim. Pārdotie un pārpirktie līmeņi palīdz noteikt cenu galējības.
Parasti pārpirktie apstākļi rodas, ja MFI ir virs 80, un zem 20 MFI norāda uz pārdotajiem apstākļiem. Cenas var turpināt pieaugt, kamēr augšupejošā tendence ir spēcīga, un MFI var palielināties virs 80.
No otras puses, MFI var noslīdēt zem 20, kad cenas turpina kristies spēcīgas lejupslīdes apstākļos. Ja MFI palielinās virs 90, tas tiek uzskatīts par patiešām pārpirktu stāvokli un zem 10 MFI tiek uzskatīts par patiesi pārdotu stāvokli.
Tomēr MFI, kas pārsniedz 90 un ir mazāka par 10, notiek reti un liecina, ka cenu kustība nav ilgtspējīga. Daudzu vērtspapīru tirdzniecība valūtas tirgū Ņujorkas fondu birža (NYSE) Ņujorkas fondu birža (NYSE) ir lielākā vērtspapīru birža pasaulē, kurā atrodas 82% no S&P 500, kā arī 70 no lielākajām korporācijām pasaulē . Tas ir publiski tirgots uzņēmums, kas nodrošina platformu pirkšanai un pārdošanai, nesasniedzot cenu galējības 90/10 līmenī.
2. Atšķirības
Atšķirības signāli rodas, ja cenu darbības un MFI norādījumi ir pretēji. Indikāciju atšķirību var uzskatīt par gaidāmo apvērsumu. Konkrēti, ir divu veidu atšķirības:
Bullish Money Flow Index (MFI) novirze
Tas notiek, kad cena mainās uz jaunu zemāko līmeni, turpretī MFI norāda uz augstāku zemāko līmeni, parādot naudas plūsmas pieaugumu. Tas nozīmē, ka pārdošanas spiediens samazinās un pircēji pārņems tirgu. Tas piedāvā iespēju iegādāties vērtspapīrus par zemām cenām.
Lāču naudas plūsmas indeksa (MFI) novirze
Tas notiek, kad cena pāriet uz jaunu augstāko līmeni, savukārt MFI norāda uz zemāku augstāko līmeni. Tas nozīmē pirkšanas spiediena samazināšanos un laiku, kad pārdevēji pārņem tirgu. Tā ir iespēja pārdevējiem gūt peļņu Peļņa pret naudu Naudas izpratne par peļņas un naudas atšķirību ir ļoti svarīga finanšu nozarē. Peļņu definē kā ieņēmumus, no kuriem atskaitīti visi a. Izdevumi.
3. Neveiksmes šūpoles
Tāpat kā atšķirības, arī neveiksmes svārstības var izraisīt cenu maiņu. Tomēr atteices svārstības nav atkarīgas no cenas un pilnībā paļaujas uz MFI. Abu veidu atteices svārstībās ir četri soļi - bullish un bearish.
Bullish Money Flow Index (MFI) neveiksmes svārstības
1. solis: MFI samazinās zem 20 (pārpārdots)
2. solis: MFI atgūstas un paaugstinās virs 20
3. solis: MFI samazinās, bet paliek virs 20
4. solis: MFI šauj virs iepriekšējā līmeņa
Lāču naudas plūsmas indeksa (MFI) neveiksmes svārstības
1. solis: MFI palielinās virs 80 (pārpirkts)
2. solis: MFI samazinās zem 80
3. solis: MFI nedaudz palielinās, bet paliek zem 80
4. solis: MFI nokrītas zemāk par iepriekšējo zemāko līmeni
Saistītie lasījumi
Finanses ir oficiālais globālā sertificētā banku un kredīta analītiķu (CBCA) ™ CBCA ™ sertifikāta nodrošinātājs. Sertificētā banku un kredītu analītiķu (CBCA) ™ akreditācija ir pasaules mēroga kredītanalītiķu standarts, kas aptver finanses, grāmatvedību, kredīta analīzi, naudas plūsmas analīzi. , derību modelēšana, aizdevuma atmaksa un citas darbības. sertifikācijas programma, kas izstrādāta, lai palīdzētu ikvienam kļūt par pasaules klases finanšu analītiķi. Lai turpinātu virzīties uz priekšu, noderēs tālāk norādītie papildu finanšu resursi:
- Pēc apjoma svērtā koriģētā cena (VWAP) Svērtā koriģētā cena (VWAP) Vidējā svērtā cena (VWAP), kā norāda nosaukums, ir vidējā akciju cena, kas svērtā ar kopējo tirdzniecības apjomu. VWAP ir pieradis
- Vidējā pārdošanas cena (ASP) Vidējā pārdošanas cena (ASP) Vidējā pārdošanas cena (ASP) ir termins, kas attiecas uz cenu, par kuru tiek pārdota prece vai pakalpojums. Kā norāda nosaukums, tā ir vidējā cena
- Uzņēmumu finanšu lācīgs un lācīgs bullish un lācīgs profesionāļi regulāri atsaucas uz tirgiem kā bullish un lācīgs, pamatojoties uz pozitīvām vai negatīvām cenu kustībām. Parasti tiek uzskatīts, ka lāču tirgus pastāv, ja pēc maksimuma cena ir samazinājusies par 20% vai vairāk, un buļļu tirgus tiek uzskatīts par 20% atlabšanu no tirgus apakšas.
- Relatīvā spēka indekss (RSI) Relatīvā stipruma indekss (RSI) Relatīvā stipruma indekss (RSI) ir viens no populārākajiem un visplašāk izmantotajiem impulsa oscilatoriem. Sākotnēji to izstrādāja slavenais mašīnbūves inženieris, kurš kļuva par tehnisko analītiķi Dž. RSI mēra gan cenu izmaiņu ātrumu, gan ātrumu
