Momentum rādītāji ir instrumenti, kurus tirgotāji izmanto, lai labāk izprastu ātrumu vai likmi, kādā vērtspapīru cena Valsts vērtspapīri Valsts vērtspapīri vai tirgojami vērtspapīri ir ieguldījumi, ar kuriem tiek atklāti vai viegli tirgoti tirgū. Vērtspapīri ir vai nu pašu kapitāla, vai parāda pamatā. izmaiņas. Momentum rādītājus vislabāk izmantot kopā ar citiem rādītājiem un rīkiem, jo tie nedarbojas, lai identificētu kustības virzienu, tikai laika periodu, kurā notiek cenu izmaiņas.
Momentum rādītāju priekšrocības
Momentum rādītāji parāda cenu kustību laika gaitā un to, cik spēcīgas šīs kustības ir / būs, neatkarīgi no cenas virziena virziena uz augšu vai uz leju.
Momentum rādītāji ir arī īpaši noderīgi, jo tie palīdz tirgotājiem un analītiķiem pamanīt punktus, kur tirgus var un var mainīties. Punkti tiek identificēti, izmantojot atšķirības starp cenu kustību un impulsu.
Tā kā impulsa rādītāji parāda cenu kustības relatīvo stiprumu, bet atstāj cenu kustības virzību, šādus rādītājus vislabāk izmantot kopā ar citiem tehniskajiem rādītājiem - piemēram, tendenču līnijām un mainīgajiem vidējiem rādītājiem. Kaufmana adaptīvais slīdošais vidējais (KAMA) 1998. gadā izstrādāja amerikāņu kvantitatīvo finanšu teorētiķis Perijs Dž. Kaufmans. Tehnika sākās 1972. gadā, bet Kaufmans to oficiāli prezentēja sabiedrībai, izmantojot grāmatu "Tirdzniecības sistēmas un metodes". Atšķirībā no citiem mainīgajiem vidējiem rādītājiem, kas parāda cenu tendences un virzienus.
Izpratne par atšķirībām
Atšķirība rodas, ja, piemēram, akciju cena nepārtraukti virzās uz leju, sekojot līdzi izmantotajam impulsa indikatoram (kas norāda uz spēcīgu impulsu), bet pēc tam impulsa indikators pagriežas augšup vai vairs neseko zemāk esošajai cenai kustība. Tas nozīmē, ka rādītājs atšķīrās no cenu kustības un norāda, ka pašreizējās cenu kustības impulss neizdodas.
Zemāk redzamajā diagrammā parādīts, kā relatīvā spēka indekss (RSI) relatīvā spēka indekss (RSI) relatīvā spēka indekss (RSI) ir viens no populārākajiem un visplašāk izmantotajiem impulsa oscilatoriem. Sākotnēji to izstrādāja slavenais mašīnbūves inženieris, kurš kļuva par tehnisko analītiķi Dž. RSI mēra gan cenu impulsa rādītāja izmaiņu ātrumu, gan ātrumu, atklājot gaidāmās cenu virziena izmaiņas, jo RSI kustība atšķiras no cenu kustības virziena AUD / USD valūtu pārī.
Atšķirība parasti norāda, ka pašreizējā cenu tendence, pateicoties signālam, ka impulss apstājas, visticamāk, beigsies un drīz mainīsies. Kad cenu kustība un impulss atšķiras augšupejošā virzienā, korporatīvo finanšu jomā bullish un lācīgs speciālisti regulāri atsaucas uz tirgiem kā bullish un bullish, pamatojoties uz pozitīvām vai negatīvām cenu kustībām. Parasti tiek uzskatīts, ka lāču tirgus pastāv, ja pēc maksimuma cena ir samazinājusies par 20% vai vairāk, un buļļu tirgus tiek uzskatīts par 20% atlabšanu no tirgus apakšas. atšķirības. Ja cenu kustība un impulsa rādītājs nepārtraukti virzītos uz augšu un impulsa rādītājs pēkšņi pagrieztos uz negatīvo pusi, tā būtu lācīga atšķirība.
Populāri momenta rādītāji
Tirgotāji var izmantot dažādus impulsa rādītājus. Tomēr ir daži, kas ir ļoti populāri tirgotāju vidū un tiek plaši izmantoti.
1. Vidējā konverģences novirze (MACD)
Moving Average Convergence Divergence (MACD) MACD oscilators - tehniskā analīze MACD oscilatoru izmanto, lai pārbaudītu īstermiņa slīdošo vidējo konverģenci un divergenci. MACD oscilators ir divvirzienu tehniskais rādītājs, jo tas piedāvā tirgotājiem un analītiķiem iespēju sekot tirgus tendencēm, kā arī novērtēt cenu izmaiņu impulsu. ir viens no populārākajiem impulsa rādītājiem. MACD izmanto divus rādītājus - slīdošos vidējos rādītājus -, pārvēršot tos par oscilatoru, no īsākā vidējā izvelkot garāko vidējo rādītāju. Tas nozīmē, ka MACD norāda impulsu, jo tas svārstās starp kustīgajiem vidējiem rādītājiem, kad tie saplūst, pārklājas un attālinās viens no otra.
Kā minēts iepriekš, MACD izmanto divus slīdošos vidējos. Lai gan tas ir tirgotāja vai analītiķa ziņā, rādītājs parasti izmanto 12 dienu un 26 dienu eksponenciālos mainīgos vidējos rādītājus (EMA), no 12 dienām atņemot 26 dienas. Rezultāts ir MACD līnija, kas pēc tam parasti tiek attēlota ar 9 dienu EMA, kas darbojas kā signāla līnija, kas var identificēt cenu kustības pagriezienus.
Patiesi svarīgais MACD aspekts ir histogramma, kas atklāj atšķirību starp MACD līniju un 9 dienu EMA. Ja histogramma ir pozitīva - pāri nulles viduspunkta līnijai, bet sāk krist viduslīnijas virzienā, tā norāda uz augšupejošas tendences vājināšanos. Flipā, kad histogramma ir negatīva, zem nulles viduspunkta līnijas, bet sāk kāpt uz to, tas norāda uz lejupejošās tendences vājināšanos.
2. Relatīvā stiprības indekss (RSI)
Relatīvais spēka indekss (RSI) ir vēl viens populārs impulsa rādītājs. Arī oscilators, RSI darbojas kā metrika cenu izmaiņām un to mainīšanās ātrumam. Indikators svārstās uz priekšu un atpakaļ starp nulli un 100. Tirgotāji un analītiķi var pamanīt signālus, ja viņi meklē atšķirības, oscilatora neveiksmīgas svārstības un kad indikators šķērso viduslīniju.
Jebkuras paaugstinātas RSI vērtības virs 50 liecina par pozitīvu augšupejošu impulsu, lai gan, ja RSI sasniedz 70 vai vairāk, tas bieži norāda uz pārpirktiem apstākļiem. Un otrādi, RSI rādījumi, kas samazinās zem 50, uzrāda negatīvu lejupslīdes impulsu. Tomēr, ja RSI rādījumi ir zem 30, tas norāda uz iespējamiem pārdotajiem apstākļiem.
3. Vidējais virziena indekss (ADX)
Visbeidzot, vidējā virziena indeksa (ADX) ADX indikators - tehniskā analīze ADX apzīmē vidējo virziena kustības indeksu. ADX rādītājs ir tendences stipruma rādītājs, ko parasti izmanto nākotnes tirdzniecībā. Tomēr tehniskie analītiķi to kopš tā laika ir plaši izmantojuši praktiski visiem citiem tirgojamiem ieguldījumiem, sākot no akcijām līdz forex un beidzot ar ETF. jāpiemin. Patiesībā radītājs Welles Wilder izveidoja virziena kustības sistēmu - kas sastāv no ADX, mīnus virziena rādītāja (-DI) un plus virziena rādītāja (+ DI) - kā grupu, kuru varētu izmantot, lai palīdzētu izmērīt gan impulsu, gan cenu kustības virziens.
ADX tiek iegūts no -DI un + DI izlīdzinātajiem vidējiem rādītājiem, kuri paši tiek iegūti, salīdzinot divus secīgus zemākos līmeņus un to attiecīgos augstākos. Indekss ir virziena kustības sistēmas daļa, kas darbojas kā tendences stipruma metrika neatkarīgi no tās virziena. Ir svarīgi atzīmēt, ka ar ADX vērtības 20 vai vairāk liecina par tendences klātbūtni. Ja rādītājs ir mazāks par 20, tirgus tiek uzskatīts par “bez virziena”.
Pēdējais vārds
Momentum rādītāji ir ļoti svarīgi instrumenti tirgotājiem un analītiķiem; tomēr tos reti lieto atsevišķi. Biežāk tos izmanto kopā ar citiem tehniskajiem rādītājiem, kas atklāj tendenču virzienus. Kad virziens ir noteikts, impulsa rādītāji ir vērtīgi, jo tie norāda uz cenu kustības tendenču stiprumu un kad tie tuvojas beigām.
Papildu resursi
Finanses ir oficiālais globālās finanšu modelēšanas un vērtēšanas analītiķu (FMVA) ™ FMVA® sertifikācijas nodrošinātājs. Pievienojieties 350 600+ studentiem, kuri strādā tādos uzņēmumos kā Amazon, JP Morgan un Ferrari sertifikācijas programma, kas paredzēta ikvienam, lai kļūtu par pasaules klases finanšu analītiķi. . Lai turpinātu virzīties uz priekšu, noderēs tālāk norādītie papildu resursi:
- Momentum Investing Momentum Investing Momentum investīcijas ir investīciju stratēģija, kuras mērķis ir iegādāties vērtspapīrus, kuriem ir vērojama augšupejoša cenu tendence, vai vērtspapīrus, kas pārdod
- Pagrieziena punkti Pagriežamie punkti attiecas uz tehniskajiem rādītājiem, ko dienas tirgotāji izmanto, lai identificētu iespējamo atbalsta un pretestības līmeni vērtspapīru tirgū. To pamatā ir iepriekšējās dienas augstākās, zemākās un noslēguma cenas. Tirgotāji, lai noteiktu, izmanto pagrieziena punktus un to sniegtos atbalsta un pretestības līmeņus
- Ātruma līnijas - tehniskā analīze Ātruma līnijas - tehniskā analīze Ātruma līnijas ir analīzes rīks, ko izmanto, lai noteiktu atbalsta un pretestības līmeni. Tos nav paredzēts izmantot kā atsevišķu tehnisko rādītāju.
- Tehniskā analīze - iesācēju rokasgrāmata Tehniskā analīze - iesācēju rokasgrāmata Tehniskā analīze ir ieguldījumu novērtēšanas veids, kas analizē iepriekšējās cenas, lai prognozētu turpmāko cenu darbību. Tehniskie analītiķi uzskata, ka visu tirgus dalībnieku kolektīvās darbības precīzi atspoguļo visu būtisko informāciju un tāpēc vērtspapīriem nepārtraukti piešķir patiesu tirgus vērtību.
