Galvenie banku riski ietver kredītrisku, darbības, tirgus un likviditātes risku. Tā kā bankas ir finanšu starpnieks Finanšu starpnieks ir institūcija, kas darbojas kā starpnieks starp divām pusēm, lai atvieglotu finanšu darījumu. Iestādes, kuras parasti sauc par finanšu starpniekiem, ir komercbankas, investīciju bankas, kopfondi un pensiju fondi. ir pakļauti dažādiem riskiem, viņiem ir labi izveidota riska pārvaldības infrastruktūra un viņiem jāievēro valdības noteikumi. Valdības aģentūras, piemēram, Finanšu iestāžu uzraudzības birojs (OSFI) Kanādā, nosaka noteikumus, lai neitralizētu riskus un aizsargātu noguldītājus.
Kāpēc banku riskam ir nozīme?
Dažu banku lielo izmēru dēļ pārmērīga riska pakļaušana var izraisīt bankrotu un ietekmēt miljoniem cilvēku. Izprotot banku radītos riskus, valdības var noteikt labākus noteikumus, lai veicinātu apdomīgu pārvaldību un lēmumu pieņemšanu. Bankas spēja pārvaldīt risku ietekmē arī ieguldītāju lēmumus. Pat ja banka var gūt lielus ienākumus, riska pārvaldības trūkums var samazināt peļņu aizdevumu zaudējumu dēļ. Vērtības investori, visticamāk, ieguldīs bankā, kas spēj nodrošināt peļņu un kurai nav pārmērīgs naudas zaudēšanas risks.
Ātrie kopsavilkuma punkti
- Galvenie riski, ar kuriem saskaras bankas, ir kredītrisks, darbības, tirgus un likviditātes risks.
- Apdomīga riska pārvaldība var palīdzēt bankām uzlabot peļņu, jo tām ir mazāk zaudējumu no aizdevumiem un ieguldījumiem.
- Risku samazināšanas veidi ietver aktīvu diversifikāciju, piesardzīgas prakses izmantošanu parakstīšanas laikā un operētājsistēmu uzlabošanu.
Kredītrisks
Kredītrisks ir lielākais risks bankām. Tas notiek, kad aizņēmēji vai darījuma partneri nepilda līgumsaistības. Piemērs ir gadījums, kad aizņēmēji nepilda pamatsummu. Pamatmaksājums ir maksājums pret sākotnējo parāda summu. Citiem vārdiem sakot, pamatmaksājums ir maksājums par aizdevumu, kas samazina atlikušo kredīta summu, nevis attiecas uz procentu maksājumiem, kas iekasēti par aizdevumu. vai aizdevuma procentu maksājums. Hipotēkas var neizpildīt saistības. Hipotēka Hipotēka ir aizdevums, ko nodrošina hipotēkas aizdevējs vai banka un kas ļauj privātpersonai iegādāties māju. Lai gan ir iespējams ņemt kredītus, lai segtu visas mājas izmaksas, biežāk aizdevumu nodrošina apmēram 80% no mājas vērtības. , kredītkartes un fiksēta ienākuma fiksēto ienākumu glosārijs Šis fiksēto ienākumu glosārijs aptver vissvarīgākos obligāciju noteikumus un definīcijas, kas nepieciešamas finanšu analītiķiem. Šie nosacījumi ir sīki apskatīti finanšu pamatkapitāla kursā par nemainīgu ienākumu. Pastāvīga pastāvība, korelācija, kupona likme, kovariācija, kredīta starpības vērtspapīri. Obligāto līgumu neizpilde var notikt arī tādās jomās kā atvasinātie instrumenti Atvasinātie finanšu instrumenti ir finanšu līgumi, kuru vērtība ir saistīta ar pamatā esošā aktīva vērtību. Tie ir sarežģīti finanšu instrumenti, kurus izmanto dažādiem mērķiem, tostarp nodrošināšanai un piekļuvei papildu aktīviem vai tirgiem. un garantijas Garantija Garantija ir trešās personas (galvotāja) juridisks solījums segt aizņēmēja parādu vai cita veida atbildību aizņēmēja saistību neizpildes gadījumā. Trešās puses garantētus aizdevumus sauc par garantētiem aizdevumiem. ar nosacījumu.
Lai gan bankas to biznesa modeļa rakstura dēļ nevar pilnībā aizsargāt no kredītriska, tās var samazināt risku vairākos veidos. Tā kā pasliktināšanās nozarē vai emitentā bieži ir neparedzama, bankas samazina savu risku, izmantojot diversifikāciju. Diversifikācija Diversifikācija ir portfeļa resursu vai kapitāla piešķiršanas metode dažādiem ieguldījumiem. Diferencēšanas mērķis ir mazināt zaudējumus.
To darot, kredītu lejupslīdes laikā bankas, visticamāk, nebūs pārāk pakļautas kategorijai ar lieliem zaudējumiem. Lai samazinātu riska pakāpi, viņi var aizņemties naudu cilvēkiem ar labu kredītvēsturi, veikt darījumus ar augstas kvalitātes darījumu partneriem vai arī nodrošināt savu ķīlu. Nodrošinājums ir aktīvs vai īpašums, ko fiziska vai juridiska persona piedāvā aizdevējam kā aizdevuma nodrošinājumu. To izmanto kā aizdevuma iegūšanas veidu, kas darbojas kā aizsardzība pret iespējamiem aizdevēja zaudējumiem, ja aizņēmējs nepilda savus maksājumus. lai dublētu aizdevumus.
Operacionālais risks
Operacionālais risks ir zaudējumu risks, ko rada kļūdas, pārtraukumi vai bojājumi, ko radījuši cilvēki, sistēmas vai procesi. Operacionālā riska veids ir zems vienkāršām uzņēmējdarbībai, piemēram, banku mazumtirdzniecībai un aktīvu pārvaldībai, aktīvu pārvaldība. Aktīvu pārvaldība ir aktīvu izstrādes, darbības, uzturēšanas un pārdošanas process rentablā veidā. Visbiežāk finansēs lieto šo terminu, atsaucoties uz privātpersonām vai firmām, kuras pārvalda aktīvus privātpersonu vai citu vienību vārdā. un augstāk tādām darbībām kā tirdzniecība un tirdzniecība. Zaudējumi, kas rodas cilvēku kļūdu dēļ, ietver iekšēju krāpšanos vai kļūdas, kas pieļautas darījumu laikā. Piemērs ir gadījums, kad balsu skaitītājs klientam nejauši iedod papildu 50 USD rēķinu.
Plašākā mērogā krāpšanās var notikt, pārkāpjot bankas kiberdrošību. Tas ļauj hakeriem nozagt bankā informāciju par klientiem un naudu, kā arī šantažēt iestādes par papildu naudu. Šādā situācijā bankas zaudē kapitālu un klientu uzticību. Bojājot bankas reputāciju, nākotnē var būt grūtāk piesaistīt noguldījumus vai uzņēmējdarbību.
Tirgus risks
Tirgus risks galvenokārt rodas no bankas darbībām kapitāla tirgos. Kapitāla tirgi Kapitāla tirgi ir valūtas maiņas sistēma, kas kapitālu pārskaita no ieguldītājiem, kuriem pašlaik nav nepieciešami viņu līdzekļi, privātpersonām un. Tas ir saistīts ar kapitāla tirgu, preču cenu, procentu likmju un kredīta starpību neprognozējamību. Bankas ir vairāk pakļautas, ja tās ir ļoti iesaistītas ieguldījumu veikšanā kapitāla tirgos vai tirdzniecībā. Tirdzniecība un tirdzniecība Pārdošana un tirdzniecība (S&T) ir grupa ieguldījumu bankā, kas sastāv no pārdevējiem, kuri aicina institucionālos investorus ar idejām un iespējām, un tirgotājiem , kas izpilda pasūtījumus un konsultē klientus par finanšu stāvokļa ievadīšanu un iziešanu no tā. Pārdošana un tirdzniecība ir dzīvības spēks, kas vērtspapīru firmu padara vai izjauc.
Preču cenām ir nozīme arī tāpēc, ka banka var tikt ieguldīta uzņēmumos, kas ražo izejvielas. Mainoties preces vērtībai, mainās arī uzņēmuma vērtība un ieguldījuma vērtība. Preču cenu izmaiņas izraisa piedāvājuma un pieprasījuma izmaiņas, kuras bieži ir grūti paredzēt. Tātad, lai samazinātu tirgus risku, ir svarīgi ieguldījumus dažādot. Citi veidi, kā bankas samazina savus ieguldījumus, ir riska ierobežošana. Riska ierobežošana ir finanšu stratēģija, kas investoriem ir jāsaprot un jāizmanto priekšrocību dēļ, ko tā piedāvā. Kā ieguldījums tas aizsargā indivīda finanses no riskantas situācijas, kas var izraisīt vērtības zudumu. savus ieguldījumus ar citiem, apgriezti saistītiem ieguldījumiem.
Likviditātes risks
Likviditāte Likviditāte Finanšu tirgos likviditāte attiecas uz to, cik ātri ieguldījumu var pārdot, negatīvi neietekmējot tā cenu. Jo likvīdāks ir ieguldījums, jo ātrāk to var pārdot (un otrādi), un jo vieglāk to pārdot par patieso vērtību. Ja viss ir vienāds, likvīdāku aktīvu tirdzniecība ar prēmiju un nelikvīdu aktīvu tirdzniecība ar atlaidi. risks attiecas uz bankas spēju piekļūt skaidrai naudai, lai izpildītu finansēšanas saistības. Pienākumos ietilpst atļaut klientiem izņemt noguldījumus. Nespēja klientiem savlaicīgi nodrošināt skaidru naudu var izraisīt sniega bumbas efektu. Ja banka dienu kavējas ar skaidras naudas piegādi dažiem klientiem, citi noguldītāji var steigties izņemt savus noguldījumus, jo zaudē uzticību bankai. Tas vēl vairāk pazemina bankas spēju nodrošināt līdzekļus un noved pie bankas vadīšanas Bank Run Bankas darbība notiek tad, kad klienti vienlaikus izņem visu savu naudu no noguldījumu kontiem banku iestādē, baidoties, ka banka.
Iemesli, kāpēc bankas saskaras ar likviditātes problēmām, ir pārmērīga paļaušanās uz īstermiņa līdzekļu avotiem, bilances izveidošana Bilance Bilance ir viens no trim pamata finanšu pārskatiem. Šie paziņojumi ir svarīgi gan finanšu modelēšanai, gan grāmatvedībai. Bilancē tiek parādīti uzņēmuma kopējie aktīvi un to, kā šie aktīvi tiek finansēti, izmantojot vai nu parādu, vai pašu kapitālu. Aktīvi = saistības + pašu kapitāls, kas koncentrēts nelikvīdos aktīvos, un klientu uzticības zaudēšana bankai. Nepareiza aktīvu un saistību ilguma pārvaldīšana var radīt arī finansēšanas grūtības. Tas notiek, ja bankai ir daudz īstermiņa saistību un nepietiekama īstermiņa aktīvu.
Īstermiņa saistības ir klientu noguldījumi vai īstermiņa garantētu ieguldījumu līgumi (GIC), kas bankai jāizmaksā klientiem. Ja visi vai lielākā daļa bankas aktīvu ir piesaistīti ilgtermiņa aizdevumiem vai ieguldījumiem, bankai var rasties neatbilstība aktīvu un saistību ilgumā.
Likviditātes problēmu mazināšanai pastāv noteikumi. Tie ietver prasību bankām turēt pietiekami daudz likvīdu aktīvu, lai izdzīvotu kādu laiku pat bez ārēju līdzekļu ieplūdes.
Papildu resursi
Finanses ir oficiālais globālās finanšu modelēšanas un vērtēšanas analītiķu (FMVA) ™ FMVA® sertifikācijas nodrošinātājs. Pievienojieties 350 600+ studentiem, kuri strādā tādos uzņēmumos kā Amazon, JP Morgan un Ferrari sertifikācijas programma, kas paredzēta ikvienam, lai kļūtu par pasaules klases finanšu analītiķi. . Lai turpinātu virzīties uz priekšu, noderēs tālāk norādītie papildu finanšu resursi:
- Riska pārvaldība Riska pārvaldība Riska pārvaldība ietver riska faktoru identificēšanu, analīzi un reaģēšanu uz tiem, kas ir daļa no biznesa dzīves. Parasti to dara ar
- Kapitāla pietiekamības koeficients Kapitāla pietiekamības koeficients (CAR) Kapitāla pietiekamības koeficients nosaka standartus bankām, aplūkojot bankas spēju samaksāt saistības un reaģēt uz kredītriskiem un operacionālajiem riskiem. Bankai, kurai ir labs CAR, ir pietiekami daudz kapitāla, lai absorbētu iespējamos zaudējumus. Tādējādi tam ir mazāks risks kļūt maksātnespējīgam un zaudēt noguldītāju naudu.
- Sviras rādītāji Sviras rādītāji Sviras koeficients norāda parāda līmeni, kas uzņēmumam radies salīdzinājumā ar vairākiem citiem kontiem tās bilancē, peļņas vai zaudējumu aprēķinā vai naudas plūsmas pārskatā. Excel veidne
- Bāzele III Bāzele III Bāzeles III vienošanās ir finanšu reformu kopums, kuru Bāzeles Banku uzraudzības komiteja (BCBS) izstrādāja ar mērķi stiprināt
