Kredītriska analīzi var uzskatīt par kredīta piešķiršanas procesa pagarinājumu. Pēc tam, kad privātpersona vai uzņēmums ir vērsies bankā vai finanšu iestādē pēc aizdevuma Komerciālais aizdevums Komerciālais aizdevums ir aizdevums, ko uzņēmumiem piešķir finanšu iestāde. Komerciālos aizdevumus parasti izmanto, lai iegādātos ilgtermiņa aktīvus vai palīdzētu finansēt ikdienas darbības izmaksas. , aizdevēja iestāde analizē iespējamos ieguvumus un izmaksas, kas saistītas ar aizdevumu. Kredītriska analīzi izmanto, lai novērtētu ar aizdevumu saistītās izmaksas. Lai uzzinātu vairāk, iepazīstieties ar Finance's Credit Analyst sertificēšanas programmu CBCA ™ Certification. Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™ akreditācija ir globāls kredītanalītiķu standarts, kas aptver finanses, grāmatvedību, kredītu analīzi, naudas plūsmas analīzi, paktu modelēšanu, aizdevumu atmaksu , un vēl. .
Kredītrisks vai kredītsaistību nepildīšanas risks ir riska veids, ar kuru saskaras aizdevēji. Kredītrisks rodas tāpēc, ka parādnieks vienmēr var atteikties no saviem parāda maksājumiem. Komercbankas, investīciju bankas Labāko investīciju banku saraksts 100 labāko pasaules investīciju banku saraksts sakārtots alfabētiskā secībā. Galvenās sarakstā iekļautās investīciju bankas ir Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, JP Morgan, Blackstone, Rothschild, Scotiabank, RBC, UBS, Wells Fargo, Deutsche Bank, Citi, Macquarie, HSBC, ICBC, Credit Suisse, Bank of America Merril Lynch , aktīvu pārvaldīšanas sabiedrības, privātā kapitāla fondi Privātā kapitāla fondi Privātā kapitāla fondi ir kapitāla kopas, kas jāiegulda uzņēmumos, kas dod iespēju iegūt augstu peļņas līmeni. Viņiem ir pamatkapitāls ar riska kapitālu, un apdrošināšanas sabiedrībām ir jāanalizē kredītriski, kas tām pakļauti, lai rentabli darbotos tirgū.
Kopsavilkums:
- Kredītriska analīzi var uzskatīt par kredīta piešķiršanas procesa pagarinājumu. Pēc tam, kad fiziska persona vai uzņēmums vēršas pie bankas vai finanšu iestādes pēc aizdevuma, banka vai finanšu iestāde analizē iespējamos ieguvumus un izmaksas, kas saistītas ar aizdevumu.
- Kredītrisks vai kredītsaistību nepildīšanas risks ir riska veids, ar kuru saskaras aizdevēji. Kredītrisks rodas tāpēc, ka parādnieks vienmēr var atteikties no saviem parāda maksājumiem.
- Gatavojoties 2008. gada lielajai lejupslīdei, komercbankas, investīciju bankas un citi finanšu tirgu dalībnieki nepietiekami novērtēja gan saistību nepildīšanas varbūtību, gan zaudējumu līmeni un līdz ar to nepietiekami novērtēja kredītrisku, ar kuru tās saskārās.
Kas ir kredītrisks?
Kredītrisks vai kredītsaistību neizpildes risks, kas saistīts ar finanšu darījumu, ir vienkārši paredzamais šī darījuma zaudējums. To var definēt šādi:
Kredītrisks = noklusējuma varbūtība x riska darījums x zaudējumu līmenis
Kur:
- Noklusējuma varbūtība ir varbūtība, ka parādnieks atkārtoti atsaka savus parāda maksājumus.
- Iedarbība ir kopējā summa, kuru aizdevējam vajadzētu saņemt. Vairumā gadījumu tā vienkārši ir parādnieka aizņemtā summa plus procentu maksājumi.
- Zaudējumu līmenis = 1 - atkopšanas ātrums , kur atgūšanas līmenis ir proporcija no kopējās summas, kuru var atgūt, ja parādnieks nepilda saistības. Kredītriska analītiķi analizē katru no kredītrisku noteicošajiem faktoriem un cenšas samazināt kopējo risku, ar kuru saskaras organizācija.
Kredītriska veidi
1. Koncentrācijas risks
Koncentrācijas risks, kas pazīstams arī kā nozares risks, ir risks, kas rodas no pārāk lielas pakļaušanas jebkurai nozarei vai nozarei. Piemēram, investors, kurš aizdeva naudu akumulatoru ražotājiem, riepu ražotājiem un naftas uzņēmumiem, ir ārkārtīgi neaizsargāts pret satricinājumiem, kas ietekmē automobiļu nozari.
2. Institucionālais risks
Institucionālais risks ir risks, kas saistīts ar juridiskās struktūras vai tās struktūras sadalījumu, kura uzrauga aizdevēja un parādnieka līgumu. Piemēram, aizdevējam, kurš deva naudu nekustamā īpašuma attīstītājam, kurš darbojas politiski nestabilā valstī, ir jāatskaitās par to, ka politiskā režīma maiņa varētu krasi palielināt noklusējuma varbūtību un zaudējumu līmeni.
Kredītrisks, mājokļu burbulis un lielā lejupslīde
Nepareiza banku un citu finanšu institūciju riska pārvaldība bija galvenais faktors ASV mājokļu burbuļa veidošanā 2000. gadu vidū, kas galu galā noveda pie 2008. gada lejupslīdes 2008. – 2009. Gada pasaules finanšu krīze Globālā finanšu krīze 2008. – 2009. Gadā attiecas uz milzīgo finanšu krīzi. pasaule saskārās no 2008. līdz 2009. gadam. Finanšu krīze nodarīja zaudējumus indivīdiem un institūcijām visā pasaulē, un miljoniem amerikāņu tā tika nopietni ietekmēta. Finanšu iestādes sāka grimt, daudzas no tām absorbēja lielākas struktūras, un ASV valdība bija spiesta piedāvāt glābšanas līdzekļus. Komercbankas, investīciju bankas un citi finanšu tirgu dalībnieki nepietiekami novērtēja gan saistību nepildīšanas varbūtību, gan zaudējumu līmeni un līdz ar to nepietiekami novērtēja kredītrisku, ar kuru tās saskārās.
Recesijas sākumā lielākā daļa aizdevēju izsniedza aizdevumus privātpersonām un uzņēmumiem ar apšaubāmu kredītvēsturi. Fakts visspilgtāk izpaudās mājokļu tirgū, kur vieglo kredītu dēļ mājokļu cenas 2000. gadu vidū strauji pieauga. Paaugstinātas mājokļu cenas nozīmēja, ka aizņēmēji varēja refinansēt savas hipotēkas un aizņemties vēl vairāk naudas, kas vēl vairāk veicināja burbuli.
Papildu resursi
Finanses piedāvā sertificētu banku un kredītu analītiķu (CBCA) ™ CBCA ™ sertifikātu sertificēto banku un kredītu analītiķu (CBCA) ™ akreditācija ir globāls kredītiķu analītiķu standarts, kas aptver finanses, grāmatvedību, kredītu analīzi, naudas plūsmas analīzi, paktu modelēšanu, aizdevumu atmaksas un vairāk. programma finanšu profesionāļiem, kuri vēlas karjeru pārcelt uz nākamo līmeni. Lai turpinātu mācīties un attīstīt savu zināšanu bāzi, lūdzu, izpētiet tālāk norādītos papildu finanšu resursus:
- Komerckredītu analītiķis Komerckredītu analītiķis Komerckredītu analītiķis būtībā ir tas pats, kas kredītanalītiķis, pievienojot specifikāciju par pārskatošiem uzņēmumiem vai organizācijām,
- Parāda pakti Parādu pakti Parāda derības ir ierobežojumi, kurus aizdevēji (kreditori, parādu turētāji, ieguldītāji) noslēdza kreditēšanas līgumus, lai ierobežotu aizņēmēja (parādnieka) rīcību.
- Finanšu starpnieks Finanšu starpnieks Finanšu starpnieks ir iestāde, kas darbojas kā starpnieks starp divām pusēm, lai atvieglotu finanšu darījumu. Iestādes, kuras parasti sauc par finanšu starpniekiem, ir komercbankas, investīciju bankas, kopfondi un pensiju fondi.
- Maksājuma saistību nepildīšanas varbūtība Maksājumu nepildīšanas varbūtība Maksājumu nepildīšanas varbūtība (PD) ir varbūtība, ka aizņēmējs nepildīs kredīta atmaksas, un to izmanto, lai aprēķinātu no ieguldījuma sagaidāmos zaudējumus.
