Uzticamības intervāls ir statistikas intervāla aprēķins. Pamatstatistikas jēdzieni finansēm Stingra statistikas izpratne ir ārkārtīgi svarīga, lai palīdzētu mums labāk izprast finanses. Turklāt statistikas jēdzieni var palīdzēt investoriem uzraudzīt, kurā var būt populācijas parametrs. Nezināms populācijas parametrs tiek atrasts, izmantojot izlases parametru, kas aprēķināts pēc izlases datiem. Piemēram, iedzīvotāju skaits nozīmē μ tiek atrasts, izmantojot vidējo paraugu x̅.
Intervālu parasti nosaka tā apakšējā un augšējā robeža. Uzticamības intervāls tiek izteikts procentos (visbiežāk minētie procenti ir 90%, 95% un 99%). Procenti atspoguļo ticamības līmeni.
Uzticamības intervāla jēdziens ir ļoti svarīgs statistikā (hipotēzes pārbaude Hipotēžu pārbaude Hipotēžu pārbaude ir statistikas secināšanas metode. To izmanto, lai pārbaudītu, vai apgalvojums par populācijas parametru ir pareizs. Hipotēzes pārbaude), jo to izmanto kā mēru nenoteiktība. Jēdzienu 1937. gadā ieviesa poļu matemātiķis un statistiķis Ježijs Neimans.
Kursā Finance's Math for Corporate Finance tiek pētītas finanšu matemātikas koncepcijas, kas nepieciešamas finanšu modelēšanai. Kas ir finanšu modelēšana Finanšu modelēšana tiek veikta programmā Excel, lai prognozētu uzņēmuma finanšu rādītājus. Pārskats par to, kas ir finanšu modelēšana, kā un kāpēc veidot modeli.
Uzticības intervāla interpretācija
Pareiza ticamības intervāla interpretācija, iespējams, ir visgrūtākais šīs statistikas koncepcijas aspekts. Viens no visizplatītākā jēdziena interpretācijas piemēriem ir šādi:
Pastāv 95% varbūtība, ka nākotnē populācijas parametra patiesā vērtība (piemēram, vidējā) ietilpst X [apakšējā robeža] un Y [augšējā robeža] intervālā.
Turklāt mēs varam interpretēt ticamības intervālu, izmantojot šādu paziņojumu:
Mēs esam 95% pārliecināti, ka intervāls starp X [apakšējā robeža] un Y [augšējā robeža] satur populācijas parametra patieso vērtību.
Tomēr nebūtu pareizi norādīt sekojošo:
Pastāv 95% varbūtība, ka intervāls starp X [apakšējā robeža] un Y [augšējā robeža] satur populācijas parametra patieso vērtību.
Iepriekš minētais apgalvojums ir visizplatītākais nepareizs priekšstats par ticamības intervālu. Pēc statistiskā intervāla aprēķināšanas intervāls var saturēt tikai populācijas parametru vai ne. Neskatoties uz to, intervāli starp paraugiem var atšķirties, bet patiesais populācijas parametrs ir vienāds neatkarīgi no izlases.
Tāpēc varbūtības paziņojumu par ticamības intervālu var veikt gadījumā, ja ticamības intervāli tiek pārrēķināti paraugu skaitam.
Kā aprēķināt uzticības intervālu?
Intervālu aprēķina, veicot šādas darbības:
- Apkopojiet datu paraugus.
- Aprēķiniet vidējo paraugu x̅.
- Nosakiet, vai populācijas standarta novirze Standarta novirze No statistikas viedokļa datu kopas standarta novirze ir zināma vai nezināma noviržu lieluma mērījums starp ietverto novērojumu vērtībām.
- Ja ir zināma populācijas standarta novirze, attiecīgajam ticamības līmenim varam izmantot z punktu.
- Ja populācijas standarta novirze nav zināma, attiecīgajam ticamības līmenim varam izmantot t-statistiku.
- Atrodiet ticamības intervāla apakšējo un augšējo robežu, izmantojot šādas formulas:
a. Zināmā populācijas standartnovirze
b. Nezināma populācijas standartnovirze
Vairāk resursu
Finanses ir oficiālais finanšu modelēšanas un vērtēšanas analītiķa (FMVA) ™ FMVA® sertifikācijas nodrošinātājs. Pievienojieties 350 600+ studentiem, kuri strādā tādos uzņēmumos kā Amazon, J.P.Morgan un Ferrari sertifikācijas programma, kas paredzēta ikviena pārveidošanai par pasaules klases finanšu analītiķi.
Lai turpinātu mācīties un pilnveidot savas zināšanas par finanšu analīzi, mēs iesakām tālāk norādītos papildu finanšu resursus:
- Finanšu matemātikas vārdnīca Finanšu matemātikas vārdnīca Šajā finanšu matemātikas vārdnīcā ir iekļauti vissvarīgākie termini un definīcijas, kas nepieciešamas finanšu analītiķa karjerai. Šis saraksts ir ņemts no finanšu finanšu matemātikas kursa.
- Algoritmi Algoritmi (Algos) Algoritmi (Algos) ir instrukciju kopums, kas tiek ieviests uzdevuma veikšanai. Algoritmi tiek ieviesti, lai automatizētu tirdzniecību, lai gūtu peļņu tādā biežumā, kāds nav iespējams tirgotājam cilvēkam.
- Ģeometriskais vidējais Ģeometriskais vidējais Ģeometriskais vidējais ir ieguldījuma vidējais pieaugums, ko aprēķina, reizinot n mainīgos un pēc tam ņemot n kvadrātsakni. Tā ir vidējā atdeve
- Kvantitatīvās finanses Kvantitatīvās finanses Kvantitatīvās finanses ir matemātisku modeļu un ārkārtīgi lielu datu kopu izmantošana, lai analizētu finanšu tirgus un vērtspapīrus. Parastie piemēri ir (1) atvasināto vērtspapīru, piemēram, opciju, cenu noteikšana un (2) riska pārvaldība, īpaši, ja tā attiecas uz portfeļa pārvaldību
