Aktuāra zinātne nodarbojas ar kvantitatīvo un statistikas metožu izmantošanu, lai atbildētu uz nākotnes nenoteiktību. Tas var būt saistīts ar finansēm, apdrošināšanu vai jebkuru citu jomu, kur pastāv zaudējumu vai traumu iespējamība. Šajā jomā prasmīgus profesionāļus sauc par aktuāriem.
Citiem vārdiem sakot, aktuāru var definēt kā personu, kurai ir matemātiska kristāla bumba, lai ieskatītos nākotnē. Kristāla lodītes (modeļa) izveidošanai nepieciešami novērojumi un pagātnes pieredze. Ieskats nākotnē tiek pilnveidots, padodot jaunu pieredzi un pilnveidojot visus modeļa veiktspējas jautājumus.
Aktuāra zinātnes vēsture
17. gadsimtā bija jūtama vajadzība labāk izprast savu spēju atvēlēt līdzekļus notikumiem, kas ir tālu nākotnē, atkarībā no tā, vai daži notikumi materializējas.
Vajadzība galvenokārt bija saistīta ar dzīvības apdrošināšanas nozari Dzīvības un veselības apdrošinātāji Dzīvības un veselības apdrošinātāji ir uzņēmumi, kas nodrošina dzīvības zaudēšanas risku un medicīniskos izdevumus, kas radušies slimību vai traumu dēļ. Klients - apdrošināšanas polises pircējs - maksā apdrošināšanas prēmiju par segumu. , kur nākotnes saistību kvants ir zināms, bet laiks nav zināms. Tādējādi bija liels izaicinājums diskontēt atpakaļ, lai uzzinātu, kāda būs nākotnes saistību pašreizējā vērtība.
Izmantojot pagātnes notikumus, pieredzi un mācības, tika izstrādāts lineārs modelis, lai atbildētu uz jautājumu, kad nākotnē būs jāmaksā atbildība. Kad nākotnes datums ir zināms un nākotnes vērtība jau ir pieejama, viss, kas jādara, ir diskontēt nākotnes vērtību, izmantojot piesardzīgu diskonta likmi, lai uzzinātu, cik daudz uzņēmumam šodien vajadzētu rezervēt, lai maksātu par saistībām nākotnē.
Aktuāra zinātne un mūsdienu finanšu teorija
Aktuāra zinātne tika atzīta par pietiekami labu citām lietojumprogrammām, tostarp P & C apdrošināšanai, auto apdrošināšanai, pensiju fondam un nesen krimināltiesībām.
Retrospektīvi tas šķiet ļoti acīmredzams, taču aktuāra zinātni var uzskatīt par mūsdienu finanšu teorijas priekšteci. Galvenie finanšu principi, ieskaitot naudas laika vērtību Naudas laika vērtība Naudas laika vērtība ir finanšu pamatkoncepcija, kas uzskata, ka pašreizējā nauda ir lielāka par to pašu naudas summu, kas jāsaņem nākotnē. Tas ir taisnība, jo naudu, kas jums ir šobrīd, var ieguldīt un gūt peļņu, tādējādi nākotnē radot lielāku naudas summu. (Turklāt ar nākotnes minimālo dispersiju portfeli un daudzām svarīgām aksiomām tiek parādīta saikne ar aktuāra zinātni. Neskatoties uz iepriekš minēto, nepastāvēja skaidra saikne.
Aktuāra zinātne 21. gadsimtā
Līdz ar moderno datoru parādīšanos neviens nepārtraukti nenodarbojas ar manuālu aprēķinu. Tomēr mūsdienu datoros strauji pieaug skaitļošanas jauda, kā rezultātā tiek automatizēti daudzi svarīgi aspekti, piemēram, prēmiju aprēķināšana par ilgtermiņa apdrošināšanu un rezervju prasības. Aktuāriem tiek piedāvātas lielākas iespējas izmantot savas zināšanas sarežģītākā un saistītā veidā, piemēram, aktīvu sadales modeļos.
Aktuāra zinātnes pielietojumi
1. Dzīvības apdrošināšana
Pieņemsim, ka apdrošināšanas brokeris vērtē, kāda ir cena, kas jāmaksā par vienkāršu vaniļas termiņa apdrošināšanu 25 gadus vecam klientam un 40 gadus vecam klientam. Iepriekš minētajā situācijā ir iesaistīti vairāki mainīgie, t.i., klienta pašreizējā veselība, paredzamais dzīves ilgums, dzīvesveida izvēle utt. Tātad, cilvēciski nav iespējams ātri veikt aprēķinu, lai izveidotu cenu. Šeit aktuāra ģēnijs kļūst noderīgs.
Aktuārs var piekļūt vēsturiskiem datiem par dzimumiem, vecuma grupām. Demogrāfiskie dati Demogrāfiskie dati attiecas uz iedzīvotāju sociāli ekonomiskajām īpašībām, kuras uzņēmumi izmanto, lai identificētu pircēju produkta izvēli un pirkšanas paradumus. Izmantojot mērķa tirgus iezīmes, uzņēmumi var izveidot savu klientu loku. , un dažādi citi slāņi. Izmantojot sarežģītu matemātisko modeli, aktuārs var novērtēt izdzīvošanas varbūtību katram slānim. Atliek tikai ievietot klientu atbilstošajos slāņos, tādējādi iegūstot, cik riskanti klients ir apdrošināties.
Pieņemsim, ka nāves iespējamība ir 2% 25 gadus vecam un 8% 40 gadus vecam. Abos gadījumos apdrošināšanas summa ir 100 000 USD. Tāpēc iekasētā prēmija būtu attiecīgi 2% no 100 000 USD un 8% no 100 000 USD.
2. Veselības apdrošināšana
Pieņemsim, ka veselīgam cilvēkam, kurš ir 30 gadus vecs, jābūt apdrošinātam. Tagad analīzē ir jākoncentrējas arī uz cilvēka veiktās nodarbošanās veidu, invaliditātes iespējamību un citiem neparedzētiem gadījumiem. Lai iegūtu iekasējamo prēmiju, tiktu izmantota dzīvības apdrošināšanas modeļa variācija.
Papildu resursi
Finanses ir oficiālais globālā sertificētā banku un kredīta analītiķu (CBCA) ™ CBCA ™ sertifikāta nodrošinātājs. Sertificētā banku un kredītu analītiķu (CBCA) ™ akreditācija ir pasaules mēroga kredītanalītiķu standarts, kas aptver finanses, grāmatvedību, kredīta analīzi, naudas plūsmas analīzi. , derību modelēšana, aizdevuma atmaksa un citas darbības. sertifikācijas programma, kas izstrādāta, lai palīdzētu ikvienam kļūt par pasaules klases finanšu analītiķi. Lai turpinātu virzīties uz priekšu, noderēs tālāk norādītie papildu resursi:
- Komerciālās apdrošināšanas brokeris Komerciālās apdrošināšanas brokeris Komerciālās apdrošināšanas brokeris ir fiziska persona, kuras uzdevums ir darboties kā starpniekam starp apdrošināšanas pakalpojumu sniedzējiem un klientiem. Komerciālo apdrošināšanas brokeru esamība lielā mērā novērš klientu pazušanu uzticamu un negodīgu apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēju jūrā.
- Diskonta likme Diskonta likme Uzņēmumu finansēs diskonta likme ir peļņas norma, ko izmanto, lai diskontētu nākotnes naudas plūsmas līdz to pašreizējai vērtībai. Šī likme bieži ir uzņēmuma vidējās svērtās kapitāla izmaksas (WACC), nepieciešamā atdeves likme vai šķēršļu likme, ko investori plāno nopelnīt attiecībā pret ieguldījumu risku.
- Finanšu analītiķis vs aktuārs Finanšu analītiķis vs aktuārs
- Finanšu grāmatvedības amatu nosaukumi Darbs Pārlūkojiet amatu aprakstus: prasības un prasmes darba sludinājumiem investīciju banku, kapitāla izpētes, kases, FP & A, korporatīvo finanšu, grāmatvedības un citās finanšu jomās. Šie amatu apraksti ir sastādīti, ņemot visizplatītākos prasmju, prasību, izglītības, pieredzes un citu sarakstu
