Vienkāršais slīdošais vidējais (SMA) - pārskats, kā aprēķināt

Vienkāršais slīdošais vidējais (SMA) attiecas uz akciju vidējo slēgšanas cenu noteiktā laika posmā. Iemesls, kāpēc vidējo sauc par “kustīgu”, ir tas, ka akciju cena pastāvīgi mainās, tāpēc mainīgais vidējais attiecīgi mainās. SMA ir viens no galvenajiem rādītājiem tehniskajā analīzē. Tehniskā analīze - iesācēju rokasgrāmata Tehniskā analīze ir ieguldījumu novērtēšanas veids, kas analizē iepriekšējās cenas, lai prognozētu turpmāko cenu darbību. Tehniskie analītiķi uzskata, ka visu tirgus dalībnieku kolektīvās darbības precīzi atspoguļo visu būtisko informāciju un tāpēc vērtspapīriem nepārtraukti piešķir patiesu tirgus vērtību. un parasti to ir visvieglāk konstruēt.

Visu slīdošo vidējo rādītāju mērķis ir noteikt virzienu, kādā vērtspapīra cena virzās, pamatojoties uz iepriekšējām cenām. Tā kā SMA tiek veidota, izmantojot iepriekšējās noslēguma cenas, tas ir kavēšanās rādītājs. Tas nozīmē, ka tas vienkārši parāda iepriekšējo tendenci, bet tas neprognozē nākotnes cenas.

SMA bieži salīdzina ar EMA, kas ir eksponenciālais slīdošais vidējais eksponenciālais slīdošais vidējais (EMA) Exponential Moving Average (EMA) ir tehnisks rādītājs, ko izmanto tirdzniecības praksē, kas parāda, kā aktīva vai vērtspapīra cena mainās gada laikā. Atšķirība ir tāda, ka EMA lielāku uzsvaru liek uz nesenajām cenām, savukārt SMA visiem datu punktiem piešķir vienādu svaru. Parasti tā rezultātā SMA līnija ir daudz vienmērīgāka.

Izpratne par vienkāršo slīdošo vidējo

Iepriekš redzamajā diagrammā parādīts, kā Amazon akciju cena (NASDAQ: AMZN) mainījās 1 gada laikā, izmantojot 50 dienu SMA. 50 dienu SMA tiek attēlota, izmantojot purpura līniju, kas norāda uz kopējo cenu kustības tendenci. Kā aprakstīts iepriekš, tā kā SMA ir cenu vidējā vērtība noteiktā laika periodā, tā nereaģē tik krasi kā faktiskās cenas.

Koncepciju var novērot 2020. gada februāra paziņojumos par peļņu. Peļņas sezona Peļņas sezona ir laiks, kurā publiski tirgoti uzņēmumi paziņo savus finanšu rezultātus tirgū. Laiks notiek katra ceturkšņa beigās, t.i., ASV uzņēmumiem četras reizes gadā. Uzņēmumiem citos reģionos ir atšķirīgi pārskata periodi, piemēram, Eiropā, kur uzņēmumi sniedz pārskatus reizi pusgadā. . Kaut arī Amazon ziņoja par pārsteidzošiem ienākumiem, kuru akciju cena palielinājās līdz apmēram 2000 USD, SMA joprojām palika samērā līdzīga un tikai nedaudz palielinājās.

Iepriekš tika izmantota 10 dienu SMA. Tā kā SMA līnija tika aprēķināta tikai, pamatojoties uz iepriekšējo 10 dienu akciju cenu, līnija seko cenu izmaiņām daudz vairāk nekā 50 dienu SMA, kas parādīta iepriekšējā diagrammā.

Iepriekš tika izmantota 200 dienu SMA. Tā kā līnija atspoguļo vidēji iepriekšējo 200 dienu noslēguma cenas, līnija ir daudz vienmērīgāka, un cenu svārstības to viegli neietekmē.

Vienkāršā slīdošā vidējā aprēķināšana

SMA vienādojums ir diezgan vienkāršs. Tā ir tikai vidējā vērtspapīra slēgšanas cena pēdējos “n” periodos.

Sniegsim ātru un ērtu piemēru. Pieņemsim, ka uzņēmums A publicēja šādas noslēguma akciju cenas:

Izmantojot 5 dienu SMA, mēs varam aprēķināt, ka 10. dienā (n = 10) 5 dienu SMA ir 18,60 USD.

SMA = (13 + 18 + 18 + 20 + 24) / 5 = 18.60

Izmantojot 10 dienu SMA, mēs varam aprēķināt, ka 10. dienā (n = 10) 10 dienu SMA ir 14,90 USD.

SMA = (10 + 12 + 9 + 10 + 15 + 13 + 18 + 18 + 20 + 24) / 10 = 14.90

Salīdzinot ar 10. dienas noslēguma cenu 24 USD, 5 dienu SMA 18,60 USD bija daudz tuvāk nekā 10 dienu SMA 14,90 USD. Tas ir vēlreiz tāpēc, ka 5 dienu SMA ir īsāks periods, kas precīzāk seko cenai, turpretim 10 dienu SMA ņem vērā vairāk vēsturisko datu.

Tirdzniecības stratēģijas, izmantojot vienkāršo slīdošo vidējo

1. Pirkšana un pārdošana SMA krustojumos

Tehniskie tirgotāji bieži izmanto SMA, lai noteiktu pirkšanas un pārdošanas darījumus. Viņi veic savu analīzi, aplūkojot, kad akciju cenu līnija krustojas ar SMA līniju. Lai to labāk saprastu, apskatīsim Amazon piemēru vēlreiz ar 10 dienu SMA līniju.

Aplūkojot iepriekš redzamo grafiku, mēs varam redzēt, ka tad, kad cena pārsniedz SMA līniju, cenas kādu laiku bieži virzās uz augšu. To bieži izmanto kā tehnisko tirgotāju pirkšanas rādītāju. Tomēr, kad cena krustojas un nokrītas zem SMA līnijas, mēs redzam cenu kritumu arī nedaudz. Dažreiz tas var būt labs rādītājs pārdošanai.

Tomēr ieguldītājiem jābūt uzmanīgiem, mēģinot noteikt krustojumu laiku, jo SMA ir balstīta uz vēsturisko informāciju un atpaliek no reāllaika datiem.

2. SMA crossover stratēģija

SMA crossover stratēģija ir vēl viena tehniska stratēģija, ko izmanto, lai ievadītu un slēgtu darījumus. Stratēģija tiek veikta, uzzīmējot divas SMA līnijas, pamatojoties uz diviem dažādiem laika periodiem. Aplūkojot, kad līnijas pāriet, tas palīdz noteiktiem tirgotājiem noteikt darījumus. Ilgtermiņa ieguldītājiem vispopulārākie mainīgie vidējie rādītāji ir 50 un 200 dienu SMA. Īstermiņa ieguldītājiem bieži tiek izmantoti arī 10 un 20 dienu SMA.

Iepriekš mēs atkal skatāmies uz Amazon ar 10 dienu (violeta) un 20 dienu (zaļa) SMA līnijām. Kad 10 dienu līnija pirmo reizi šķērsoja virs 20 dienu līnijas, ieguldītājs, kurš nopirka akcijas, ideālā gadījumā izmantotu divu mēnešu augšupejošu tendenci. Ja ieguldītājs to pārdotu tieši tad, kad 10 dienu līnija šķērsoja 20 dienu līniju, viņi būtu pametuši savas pozīcijas pirms pāris mēnešu vispārējās lejupslīdes.

Papildu resursi

Finanses ir oficiālais globālā sertificētā banku un kredīta analītiķu (CBCA) ™ CBCA ™ sertifikāta nodrošinātājs. Sertificētā banku un kredītu analītiķu (CBCA) ™ akreditācija ir pasaules mēroga kredītanalītiķu standarts, kas aptver finanses, grāmatvedību, kredīta analīzi, naudas plūsmas analīzi. , derību modelēšana, aizdevuma atmaksa un citas darbības. sertifikācijas programma, kas izstrādāta, lai palīdzētu ikvienam kļūt par pasaules klases finanšu analītiķi. Lai turpinātu virzīties uz priekšu, noderēs tālāk norādītie papildu resursi:

• Kaufmana adaptīvais kustīgais vidējais rādītājs (KAMA) Kaufmana adaptīvais kustīgais vidējais rādītājs (KAMA) Kaufmana adaptīvo kustīgo vidējo rādītāju (KAMA) izstrādāja amerikāņu kvantitatīvo finanšu teorētiķis Perijs J. Kaufmans 1998. gadā. Tehniku ​​sāka izmantot 1972. gadā, bet Kaufmans to oficiāli prezentēja sabiedrībai. izmantojot savu grāmatu "Tirdzniecības sistēmas un metodes". Atšķirībā no citiem kustīgajiem vidējiem rādītājiem
• Punktu un attēlu (P&F) diagramma Punktu un zīmējumu (P&F) diagramma Punktu un attēlu (P&F) diagrammu veido vairākas X kolonnas, kas atspoguļo akcijas cenas pieaugumu, un O, kas norāda cenas samazinājumu. X slejai vienmēr seko O kolonna un otrādi. Diagramma sastāv no vairākiem lodziņiem
• Tirdzniecības mehānismi Tirdzniecības mehānismi Tirdzniecības mehānismi attiecas uz dažādām aktīvu tirdzniecības metodēm. Divi galvenie tirdzniecības mehānismu veidi ir kotēšanas un rīkojumu vadīti tirdzniecības mehānismi
• Kā lasīt akciju diagrammas Kā lasīt akciju diagrammas Ja jūs aktīvi tirgosiet akcijas kā akciju tirgus ieguldītājs, jums jāzina, kā lasīt akciju diagrammas. Pat tirgotāji, kuri galvenokārt izmanto fundamentālo analīzi, lai izvēlētos akcijas, kurās ieguldīt, joprojām bieži izmanto akciju cenu kustības tehnisko analīzi, lai noteiktu konkrētu pirkšanu un pārdošanu, akciju diagrammas