Korelācijas matrica ir vienkārši tabula, kurā parādīta korelācija Korelācija Korelācija ir statistiskais rādītājs divu mainīgo saistībai. Šo mēru vislabāk var izmantot mainīgajos lielumos, kas demonstrē lineāru saistību savā starpā. Datu piemērotību var vizuāli attēlot izkliedes diagrammā. koeficienti dažādiem mainīgajiem. Matrica attēlo korelāciju starp visiem iespējamiem vērtību pāriem tabulā. Tas ir spēcīgs rīks, lai apkopotu lielu datu kopu un identificētu un vizualizētu modeļus dotajos datos.
Korelācijas matrica sastāv no rindām un kolonnām, kas parāda mainīgos. Katrā tabulas šūnā ir korelācijas koeficients.
Turklāt korelācijas matrica bieži tiek izmantota kopā ar citiem statistikas analīzes veidiem. Finanšu statistikas pamatjēdzieni Stingra statistikas izpratne ir ļoti svarīga, lai palīdzētu mums labāk izprast finanses. Turklāt statistikas jēdzieni var palīdzēt investoriem uzraudzīt. Piemēram, tas var būt noderīgs vairāku lineārās regresijas modeļu analīzē. Atcerieties, ka modeļos ir vairāki neatkarīgi mainīgie. Vairāku lineāru regresiju korelācijas matrica nosaka korelācijas koeficientus starp neatkarīgiem mainīgajiem. Neatkarīgais mainīgais Neatkarīgais mainīgais ir ievads, pieņēmums vai virzītājspēks, kas tiek mainīts, lai novērtētu tā ietekmi uz atkarīgo mainīgo (rezultātu). modelī.
Kā programmā Excel izveidot korelācijas matricu?
Lai saprastu nepieciešamās darbības korelācijas matricas izveidošanā programmā Excel, ņemsim vērā šo piemēru. Jūs esat ieguldījumu bankas akciju analītiķis. Jūsu menedžeris nesen lūdza jūs analizēt korelācijas starp akciju cenām. Parastās akcijas Parastās akcijas ir vērtspapīru veids, kas apzīmē uzņēmuma pašu kapitāla piederību. Ir arī citi termini - piemēram, parastā akcija, parastā akcija vai balsstiesīgā akcija -, kas ir līdzvērtīgi parastajām akcijām. ko var potenciāli pievienot portfelim Ieguldījumu portfelis Ieguldījumu portfelis ir ieguldītājam piederošu finanšu aktīvu kopums, kas var ietvert obligācijas, akcijas, valūtas, naudu un naudas ekvivalentus un preces. Turklāt tas attiecas uz ieguldījumu grupu, kuru ieguldītājs izmanto, lai gūtu peļņu, vienlaikus pārliecinoties par kapitāla vai aktīvu saglabāšanu. . Pēc tam jūs analizējat šādu uzņēmumu krājumus: NVIDIA, Ford, Shell un Alphabet.
Labākais veids, kā analizēt korelācijas starp iepriekš minēto uzņēmumu akciju cenām, ir izveidot korelācijas matricu. To var izdarīt, veicot šādas darbības:
- Lejupielādējiet datus programmā Excel Excel resursi. Uzziniet programmu Excel tiešsaistē, izmantojot 100 bezmaksas Excel apmācības, resursus, ceļvežus un apkrāptu lapas! Finanšu resursi ir labākais veids, kā apgūt programmu Excel pēc saviem noteikumiem. un sakārtojiet datus kolonnās.
Katrā slejā tiek attēlotas atsevišķa uzņēmuma akciju cenas norādītajā laika posmā (no 2015. gada decembra līdz 2018. gada novembrim).
- Klikšķis Dati -> Datu analīze -> Korelācija
- Ievadiet ievades diapazonu, kas satur uzņēmumu nosaukumus un akciju cenas.
- Nodrošiniet to Grupēts pēc: kolonnas opcija ir izvēlēta (jo mūsu dati ir sakārtoti kolonnās).
- Nodrošiniet to Etiķetes pirmajā rindā tiek izvēlēta opcija (katras kolonnas pirmajās rindās ir uzņēmumu nosaukumi).
- Izvēlieties vēlamo izvades opciju (t.i., vietu izklājlapā, kur parādīsies korelācijas matrica).
- Klikšķis labi.
Jūsu matricai vajadzētu izskatīties šādi:
Uzziniet vairāk Finance Advanced Excel Formulas kursā.
Papildu resursi
Finanses piedāvā finanšu modelēšanas un vērtēšanas analītiķi (FMVA) ™ FMVA® sertifikāciju. Pievienojieties 350 600+ studentiem, kuri strādā tādos uzņēmumos kā Amazon, J.P.Morgan un Ferrari sertifikācijas programma tiem, kas vēlas virzīt savu karjeru uz nākamo līmeni. Lai turpinātu mācīties un virzīt savu karjeru, noderēs šādi finanšu resursi:
- Kovariācija Kovariāte Matemātikā un statistikā kovariācija ir divu nejaušo mainīgo attiecību mērs. Metrikā tiek novērtēts, cik daudz un cik lielā mērā mainīgie mainās kopā. Tomēr metrikā netiek novērtēta atkarība starp mainīgajiem.
- Hipotēžu pārbaude Hipotēžu pārbaude Hipotēžu pārbaude ir statistikas secināšanas metode. To izmanto, lai pārbaudītu, vai apgalvojums par populācijas parametru ir pareizs. Hipotēžu pārbaude
- PEARSON funkcija PEARSON funkcija PEARSON funkcija ir klasificēta Excel statistikas funkcijās. Tas aprēķinās Pīrsona produkta un momenta korelācijas koeficientu divām vērtību kopām. Piemēram, mēs varam uzzināt attiecības starp cilvēka vecumu un sirmu matu izskatu. Kā finanšu analītiķim PEARSON funkcija ir noderīga
- Puasona sadalījums Puasona sadalījums Puasona sadalījums ir līdzeklis, ko izmanto varbūtību teorijas statistikā, lai prognozētu variāciju apjomu no zināma vidējā sastopamības ātruma
