Dzīvžogu attiecība - pārskats, stratēģijas, veidi un pielietojums

Riska ierobežošana ir atvērtas pozīcijas riska ierobežošanas attiecība vai salīdzinošā vērtība ar kopējo pozīciju. Tā ir svarīga riska pārvaldības statistika, ko izmanto, lai izmērītu jebkura iespējamā riska apmēru, ko var izraisīt kustība riska ierobežošanas instrumentā.

Dzīvžogu attiecība

Riska ierobežošana ir ieguldījumu prakse, ko tautā parasti izmanto kā riska mazināšanas tehniku. Tas ietver pozīcijas ieņemšanu finanšu aktīvā. Finanšu aktīvi Finanšu aktīvi attiecas uz aktīviem, kas izriet no līgumiem par nākotnes naudas plūsmām vai no cita uzņēmuma kapitāla instrumentu piederības. Atslēga vai pamatā potenciālā riska pakāpes mazināšanai.

Kopsavilkums:

  • Riska ierobežošana ir atvērtas pozīcijas riska ierobežošanas attiecība vai salīdzinošā vērtība ar kopējo pozīciju.
  • Tā ir svarīga riska pārvaldības statistika, ko izmanto, lai izmērītu jebkura iespējamā riska pakāpi, ko var izraisīt kustība riska ierobežošanas instrumentā.
  • Tā kā riska ierobežošanas koeficients tuvojas vērtībai, kas tuvāka 1, noteiktā pozīcija tiek “pilnībā nodrošināta”. No otras puses, kad riska ierobežošanas koeficients tuvojas vērtībai, kas tuvāka 0, tā tiek uzskatīta par “nenosegtu” pozīciju.

Dzīvžogu attiecību formula

Tā kā riska ierobežošanas koeficients tuvojas vērtībai, kas tuvāka 1, noteiktā pozīcija tiek “pilnībā nodrošināta”. No otras puses, kad riska ierobežošanas koeficients tuvojas vērtībai, kas tuvāka 0, tā tiek uzskatīta par “nenosegtu” pozīciju.

Dzīvžogu attiecība - formula

Riska ierobežošana - stratēģijas

1. Īsi dzīvžogi

Īss riska ierobežojums ir tad, kad pozīcija, kas paredzēta nākotnes līgumu vai preces riska ierobežošanai, ir īsa pozīcija. Īsā riska ierobežošana parasti tiek veikta, ja ieguldītājs Ieguldītājs Investors ir fiziska persona, kas iegulda naudu uzņēmumā, piemēram, biznesā, lai iegūtu finanšu atdevi. Jebkura ieguldītāja galvenais mērķis ir samazināt risku un paredz aktīvu pārdošanu nākotnē vai tad, kad gaidāma nākotnes līgumu cenas samazināšanās.

2. Garie dzīvžogi

Gara riska ierobežošana ir tad, kad pozīcija, kas tiek izmantota nākotnes līgumu vai preces riska ierobežošanai, ir gara pozīcija. Ilgstoša riska ierobežošana parasti tiek veikta, ja ieguldītājs paredz aktīvu pirkšanu nākotnē vai kad paredzams, ka nākotnes līgumu cena pieaugs.

Riska ierobežošana - veidi

1. Statiskā dzīvžogs

Statiska riska ierobežošana ir tad, kad riska ierobežošanas pozīcija vai riska ierobežošanas līgumu skaits riska ierobežošanas laikā netiek pirkts un / vai pārdots, t.i., netiek mainīts, neatkarīgi no riska ierobežošanas instrumenta cenas izmaiņām.

2. Dinamiskā dzīvžogs

Dinamiska riska ierobežošana ir tad, kad riska ierobežošanas periodā tiek pirkts un / vai pārdots arvien lielāks riska ierobežošanas līgumu skaits, lai ietekmētu riska ierobežošanas koeficientu un panāktu to mērķa riska ierobežošanas koeficienta sasniegšanai.

Kāda ir optimālā dzīvžogu attiecība?

Optimāla riska ierobežošanas attiecība ir ieguldījumu riska pārvaldība. Riska pārvaldība Riska pārvaldība ietver identificēšanu, analīzi un reakciju uz riska faktoriem, kas ir biznesa dzīves sastāvdaļa. Parasti to veic ar koeficientu, kas nosaka riska ierobežošanas instrumenta procentuālo daļu, t.i., riska ierobežošanas aktīvu vai saistības, kuras ieguldītājam būtu jānodrošina. Attiecība tautā tiek dēvēta arī par minimālās dispersijas riska ierobežošanas koeficientu. To galvenokārt izmanto ar savstarpējās riska ierobežošanas praksi.

Optimāla dzīvžogu attiecība

Kur:

  • ρ = Spot un nākotnes līgumu cenu izmaiņu korelācijas koeficients
  • σs = Spot cenas “s” izmaiņu standartnovirze
  • σ p = Fjūčeru cenas izmaiņu standartnovirze ‘f’

Optimālā riska ierobežošanas koeficienta mērķis ir pēc iespējas samazināt potenciālās pozīcijas vērtības variāciju. Tas palīdz noteikt “optimālo” nākotnes līgumu skaitu, kas jāpērk vai jāpārdod, lai izpildītu pozīciju vai ierobežotu pozīciju. Izmantojiet zemāk esošo formulu, lai noteiktu optimālo pērkamo vai pārdodamo nākotnes līgumu skaitu:

Optimālais līgumu skaits - formula

Dzīvžogu attiecība - pielietojums

Riska ierobežošanas koeficientam ir daudz pieteikumu ieguldījumu un finanšu jomā. Finansu pārskats Finanses ir definētas kā finansējuma nodrošināšana un naudas pārvaldība privātpersonām, uzņēmumiem un valdībām. Finanšu sistēma ietver naudas apriti, ieguldījumu pārvaldīšanu un līdzekļu aizdošanu. Uzņēmumos finanšu komanda ir atbildīga par to, lai uzņēmumam būtu pietiekami daudz kapitāla un lai uzņēmuma ieņēmumi un izdevumi tiktu labi pārvaldīti. :

1. Izmanto kā statistikas mēru

Attiecība tiek izmantota kā statistikas mērs, lai novērtētu ieguldījuma riska pakāpi, kurai ieguldītājs varētu būt pakļauts, nosakot pozīciju.

2. Pierāda kā vadlīnijas

Tas pierāda ieguldītājiem pamatnostādnes par pamatotu ieguldījumu lēmumu pieņemšanu. Tā kā tas norāda uz riska pakļaušanu noteiktas pozīcijas noteikšanai, tas var kalpot kā ieguldījumu pamatnostādne un palīdzēt pieņemt apzinātus lēmumus.

3. Izmanto kā riska mazināšanas tehniku

Tā kā riska ierobežošanas koeficienti palīdz noteikt riska pakāpi, tā kalpo kā izšķiroša riska mazināšanas tehnika.

Saistītie lasījumi

Finanses ir oficiālais finanšu modelēšanas un vērtēšanas analītiķa (FMVA) ™ FMVA® sertifikācijas nodrošinātājs. Pievienojieties 350 600+ studentiem, kuri strādā tādos uzņēmumos kā Amazon, J.P.Morgan un Ferrari sertifikācijas programma, kas paredzēta ikviena pārveidošanai par pasaules klases finanšu analītiķi.

Lai turpinātu mācīties un pilnveidot savas zināšanas par finanšu analīzi, mēs iesakām tālāk norādītos papildu finanšu resursus:

  • Riska ierobežošana Riska ierobežošana ir finanšu stratēģija, kas investoriem ir jāsaprot un jāizmanto priekšrocību dēļ, ko tā piedāvā. Kā ieguldījums tas aizsargā indivīda finanses no riskantas situācijas, kas var izraisīt vērtības zudumu.
  • Ieguldījumi: iesācēju ceļvedis Ieguldījumi: iesācēju ceļvedis Finanšu ceļvedis Ieguldīšana iesācējiem iemācīs ieguldīšanas pamatus un to, kā sākt darbu. Uzziniet par dažādām tirdzniecības stratēģijām un paņēmieniem un par dažādiem finanšu tirgiem, kuros varat ieguldīt.
  • Riska risks Finansēs risks ir varbūtība, ka faktiskie rezultāti atšķirsies no gaidītajiem. Kapitāla aktīvu cenu noteikšanas modelī (CAPM) risks tiek definēts kā peļņas svārstīgums. Riska un ienesīguma jēdziens ir tāds, ka riskantākiem aktīviem vajadzētu būt lielākai paredzamajai atdevei, lai kompensētu ieguldītājus par augstāku svārstīgumu un paaugstinātu risku.
  • Dispersiju analīze Varianču analīze Varianču analīzi var apkopot kā analīzi par starpību starp plānotajiem un faktiskajiem skaitļiem. Visu noviržu summa dod priekšstatu par kopējo pārmērīgu sniegumu vai nepietiekamu sniegumu noteiktā pārskata periodā. Katram atsevišķam priekšmetam uzņēmumi novērtē tā labvēlību, salīdzinot faktiskās izmaksas

Jaunākās publikācijas

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found