Bankas stresa tests ir simulācija vai analīze, kas tiek veikta, lai analizētu, kā banku ietekmēs nelabvēlīgos tirgus apstākļos - piemēram, finanšu tirgus sabrukums vai recesija Recesija Recesija ir termins, ko lieto, lai apzīmētu vispārējās ekonomiskās aktivitātes palēnināšanos. Makroekonomikā recesijas tiek oficiāli atzītas pēc diviem negatīviem IKP pieauguma tempu ceturkšņiem pēc kārtas. .
Analīze tiek veikta, pārbaudot bankas bilanci stresa apstākļos hipotētiskos tirgus apstākļos un ekonomiskajos mainīgajos, t.i., 10% krīze akciju tirgos vai 15% bezdarba pieaugums. Bankas stresa testa analīzes galvenais mērķis ir noteikt, vai bankai ir pietiekami daudz bilances spēka, lai izturētu finanšu krīzi.
Regulatīvās iestādes un centrālās bankas visā pasaulē pieprasa, lai visām noteiktā lieluma bankām tiktu veikti stresa testi. Amerikas Savienotajās Valstīs bankām, kuru aktīvi pārsniedz 50 miljardus ASV dolāru, ir jāveic stresa testi, ko veic Federālo rezervju federālās rezerves (Fed). Federālā rezerve ir Amerikas Savienoto Valstu centrālā banka, un tā ir finanšu pārvalde aiz pasaules lielākajām brīvajām rezervēm. tirgus ekonomika. .
Bankas stresa testa sadalīšana
Bankas stresa testā tiek analizēts, kā negatīvās izmaiņas iepriekšminētajos ekonomiskajos mainīgajos mainīs bankas bilanci. Stresa testos tiek izmantoti vairāki scenāriji ar iepriekš minētajiem un citiem. Zemāk ir piemēri parastajiem scenārijiem, kurus var izpildīt stresa testā:
- Kā procentu likmju izmaiņas X% apmērā ietekmēs bankas finansiālo stāvokli?
- Kas notiek, ja bezdarbs Z gadā palielinās par X%?
- Kas notiek, ja IKP IKP formula IKP formulu veido patēriņš, valdības izdevumi, investīcijas un neto eksports. Šajā ceļvedī mēs sadalām IKP formulu pa soļiem. Iekšzemes kopprodukts (IKP) ir visu gala ekonomisko preču un pakalpojumu, kas valstī ražoti noteiktā laika periodā, naudas vērtība vietējā valūtā. samazinās par X% un bezdarbs palielinās par Y%?
- Kas notiek ar bankas aktīviem, ja akciju tirgus sabrūk par X%?
- Kā mainās bankas riska darījumi, ja naftas / dārgmetālu cenas samazinās par X%?
- Kas notiek, ja valūtas kurss ar A valsti samazinās par X%?
- Kas notiek, ja mājokļu tirgus krīze ir X%?
Stresa testi nosaka banku finanšu stāvokli finanšu nestabilitātes periodos, veicot modeļu simulācijas, piemēram, iepriekš minētās. Šādu scenāriju izpildīšana ir garlaicīgs darbs, jo šādos modeļos tiek izmantoti daudz mainīgo.
Valsts centrālā banka parasti nodrošina stresa testu veikšanas pamatprincipus. Trīs galvenās stresa testu jomas, uz kurām visvairāk vērsta, ir kredītrisks, tirgus risks un likviditātes risks.
Kāpēc bankas stresa testi ir svarīgi?
Banku stresa testi tika ieviesti visā pasaulē pēc 2008. gada globālās finanšu krīzes 2008. – 2009. Gada globālās finanšu krīzes 2008. – 2009. Gada pasaules finanšu krīze attiecas uz milzīgo finanšu krīzi, ar kuru pasaule saskārās no 2008. līdz 2009. gadam. Finanšu krīze nodarīja zaudējumus cilvēkiem un institūcijas visā pasaulē, un miljoniem amerikāņu tas ir dziļi ietekmēts. Finanšu iestādes sāka grimt, daudzas no tām absorbēja lielākas struktūras, un ASV valdība bija spiesta piedāvāt glābšanas līdzekļus. Tas atklāja banku sistēmu trūkumus un trūkumus visā pasaulē. Krīze iznīcināja lielās bankas vairākās valstīs un finanšu iestādes visā pasaulē atstāja finansiālās grūtībās.
Pēc 2008. gada regulatori visā pasaulē saprata, ka lielām bankām jebkurā valstī ir izšķiroša nozīme šīs ekonomikas vienmērīgā darbībā. Iestādes tika uzskatītas par “pārāk lielām, lai izgāztos”, jo, ja neizdosies, tās varēja radīt plašu ekonomisku kaitējumu.
Banku stresa testi tika ieviesti 2008.-2009. Gadā, reaģējot uz finanšu krīzi. Starptautiskās finanšu iestādes pieprasīja, lai visas noteikta lieluma bankas periodiski pārbaudītu stresu un publicētu rezultātus. Bankām, kuras neizturēja stresa testus, bija jāveido kapitāla rezerves.
Galvenais stresa testēšanas ieguvums ir riska pārvaldība. Banku stresa testi būtībā pievieno vēl vienu regulējuma slāni, kas finanšu iestādēm liek uzlabot riska pārvaldības ietvarus un iekšējo uzņēmējdarbības politiku. Tas uzliek bankām pienākumu pirms lēmumu pieņemšanas domāt par nelabvēlīgu ekonomisko vidi.
Turklāt, tā kā visām bankām, kuru lielums pārsniedz noteiktu lielumu, jāveic periodiska stresa pārbaude un jāpublicē rezultāti, tirgus dalībniekiem ir daudz labāka piekļuve informācijai par lielāko banku finansiālo stāvokli. Tas palielina banku sistēmas pārredzamību.
Stresa testu veidi
Bankas stresa testēšanas veids ir atkarīgs no bankas lieluma un noteikumiem valstī, kurā tā darbojas. Divi Amerikas Savienotajās Valstīs bankām parasti izmantotie stresa testi ir visaptveroša kapitāla analīze un pārskats (CCAR) un Doda-Franka likuma stresa tests (DFAST).
1. Visaptveroša kapitāla analīze un pārskatīšana (CCAR)
CCAR testēšana jāveic bankām, kuru aktīvi pārsniedz 100 miljardus USD. Finanšu iestādēm, kuru aktīvi pārsniedz 250 miljardus USD, jāveic visaptverošāka CCAR pārbaude, kas var ietvert papildu kvalitatīvus un kvantitatīvus elementus nekā parastā CCAR. Testa kvalitatīvie elementi vairāk koncentrējas uz iekšējiem riska pārvaldības ietvariem un politikām.
2. Dodd-Frank Act stresa tests (DFAST)
DFAST ir paredzēts lielākajām finanšu iestādēm (ar aktīviem vairāk nekā 250 miljardu ASV dolāru vērtībā). Visām bankām, kas ietilpst šajā kategorijā, jāatbilst DFAST prasībām un periodisko testu rezultāti jānosūta Federālajām rezervēm.
Citu valstu centrālās bankas ievēro līdzīgus stresa testēšanas ietvarus.
Papildu resursi
Finanses ir oficiālais globālās finanšu modelēšanas un vērtēšanas analītiķu (FMVA) ™ FMVA® sertifikācijas nodrošinātājs. Pievienojieties 350 600+ studentiem, kuri strādā tādos uzņēmumos kā Amazon, JP Morgan un Ferrari sertifikācijas programma, kas paredzēta ikvienam, lai kļūtu par pasaules klases finanšu analītiķi. . Lai turpinātu mācīties un virzīt savu karjeru, noderēs tālāk norādītie papildu finanšu resursi:
- Bankas rezerves Bankas rezerves Bankas rezerves ir minimālās naudas rezerves, kas finanšu iestādēm jebkurā brīdī jāglabā savās glabātavās. Obligātās naudas rezerves prasības
- Kredītrisks Kredītrisks Kredītrisks ir zaudējumu risks, kas var rasties, ja kāda no pusēm neievēro jebkura finanšu līguma noteikumus, galvenokārt,
- Stresa pārbaude - finanšu modelēšana Stresa pārbaude - finanšu modelēšana Stresa pārbaude finanšu modelī ir vērtīgs solis, lai nodrošinātu, ka modelī nav kļūdu. Tāpat var pievienot vēl vienu apdrošināšanas slāni
- Bāzeles vienošanās Bāzeles vienošanās Bāzeles vienošanās attiecas uz banku uzraudzības noteikumu kopumu, ko noteikusi Bāzeles Banku uzraudzības komiteja (BCBS). Tie tika izstrādāti vairāk
