Kvantitatīvā finansēšana ir matemātisku modeļu un ārkārtīgi lielu datu kopu izmantošana, lai analizētu finanšu tirgus un vērtspapīrus. Tirdzniecības vērtspapīri Tirdzniecības vērtspapīri ir vērtspapīri, kurus uzņēmums iegādājies īstermiņa peļņas gūšanas nolūkos. Uzņēmums var izvēlēties spekulēt ar dažādiem parāda vai kapitāla vērtspapīriem, ja tas identificē nepietiekami novērtētu vērtspapīru un vēlas izmantot iespēju. . Parastie piemēri ir (1) atvasināto vērtspapīru, piemēram, opciju, cenu noteikšana un (2) riska pārvaldība, īpaši, ja tā attiecas uz portfeļa pārvaldības lietojumiem. Profesionāļi, kas strādā šajā jomā, bieži tiek dēvēti par “Quants Quants Kvantitatīvie analītiķi (saukti arī par“ quants ”) ir profesionāļi, kas specializējas algoritmu un matemātisko vai statistisko modeļu izstrādē, izstrādē un ieviešanā, kas paredzēti sarežģītu finanšu problēmu risināšanai. Kvantitatīvie analītiķi savā darbā izmanto metožu un zināšanu apvienojumu. ”
Uzziniet vairāk finanšu finanšu analītiķu apmācības kursos.
Kvantitatīvās finanses vs finanšu inženierija
Kvantitatīvā finansēšana koncentrējas uz matemātiskajiem modeļiem, ko izmanto vērtspapīru cenu noteikšanai un riska novērtēšanai. Tirgus riska prēmija. Tirgus riska prēmija ir papildu atdeve, ko ieguldītājs sagaida no riskanta tirgus portfeļa turēšanas, nevis bez riska aktīviem. . Finanšu inženierija iet vēl vienu soli tālāk, lai koncentrētos uz lietojumprogrammām un izveidotu rīkus, kas īstenos modeļu rezultātus.
Finanšu inženierija apvieno kvantitatīvo finanšu matemātisko teoriju ar skaitļošanas simulācijām, lai pieņemtu lēmumus par cenu, tirdzniecību, riska ierobežošanu un citiem ieguldījumiem.
Kvantitatīvie analītiķi
Kvantitatīvais analītiķis izmanto matemātiskos modeļus un tos piemēro finanšu tirgos. Japan Exchange Group Japānas biržas grupa ir Tokijā bāzēta finanšu pakalpojumu korporācija, kas pārvalda dažādus finanšu instrumentu biržas tirgus. Tas atvieglo Japānas finanšu vērtspapīru tirdzniecību saskaņā ar valsts Finanšu instrumentu un biržas likumu. Tā tika izveidota 2013. gadā, lai atbalstītu tirdzniecības un riska pārvaldības nodaļas, kas darbojas bankās un finanšu iestādēs.
Kvantitātes karjerai ir nepieciešams spēcīgs matemātikas fons, un analītiķi bieži iegūst augstākus grādus, piemēram, maģistra vai doktora grādu. laukā. Šāda veida darbs ir daudz retāk sastopams nekā tradicionālie finanšu analītiķi, kas strādā visā finanšu nozarē.
Kvantitatīvajiem finanšu analītiķiem ir jāsaprot:
- Algoritmi
- C ++
- Diferenciālvienādojumi
- Lineārā algebra
- Vairāku mainīgo aprēķins
- Varbūtību teorijas
- Statistiskā analīze
Lielākajā daļā lielo banku un finanšu iestāžu kvantitatīvi finanšu analītiķi strādā vai nu operāciju, vai informācijas tehnoloģiju (IT) departamentos, kas nozīmē, ka ir pieejamas daudzas karjeras iespējas. Mazākām butiku firmām šādu analītiķu parasti nav, tāpēc karjeras meklējumos vēlaties koncentrēties uz izspiestajām bankām un citām lielām iestādēm.
Papildu resursi
Finanšu misija ir palīdzēt jums virzīties uz priekšu jūsu karjerā, un, ņemot vērā šo mērķi, šie papildu finanšu resursi būs liela palīdzība:
- Akciju riska prēmija Akciju riska prēmija Akciju riska prēmija ir starpība starp pašu kapitāla / atsevišķu akciju atdevi un bezriska ienesīguma likmi. Tā ir kompensācija ieguldītājam par augstāka riska līmeņa uzņemšanos un ieguldīšanu pašu kapitālā, nevis bezriska vērtspapīros.
- Augstas frekvences tirdzniecība (HFT) High-Frequency Trading (HFT) Augstas frekvences tirdzniecība (HFT) ir algoritmiska tirdzniecība, kurai raksturīga ātrgaitas tirdzniecības izpilde, ārkārtīgi liels darījumu skaits un ļoti īstermiņa ieguldījumu horizonts. Augstas frekvences tirdzniecība izmanto jaudīgus datorus, lai sasniegtu pēc iespējas lielāku tirdzniecības izpildes ātrumu.
- Spoofing Spoofing Spoofing ir traucējoša algoritmiska tirdzniecības prakse, kas ietver nākotnes līgumu pirkšanas vai pārdošanas piedāvājumu izdarīšanu un cenu vai piedāvājumu atcelšanu pirms darījuma izpildes. Šīs prakses mērķis ir radīt nepatiesu priekšstatu par pieprasījumu vai viltus pesimismu tirgū.
- Sistemātiskais risks Sistemātiskais risks Sistemātiskais risks ir tā kopējā riska daļa, kuru izraisa faktori, kurus nevar kontrolēt konkrēts uzņēmums vai indivīds. Sistemātisku risku izraisa faktori, kas ir ārpus organizācijas. Visi ieguldījumi vai vērtspapīri ir pakļauti sistemātiskam riskam, tāpēc tas ir nediferencējams risks.
